在概率论中,我们考虑一个样本空间 Ω \Omega Ω,它是所有可能结果 ω \omega ω的集合,以及它的具有 σ \sigma σ-代数结构的子集的集合 F \mathcal{F} F,其中的元素称为事件。
定义 1.1(随机变量)。– 真正的随机变量 X X X是从 Ω \Omega Ω到 R \mathbb{R} R的(可测量的)应用:
X : ω ∈ Ω ↦ x ∈ R , ( 1 ) X: \omega \in \Omega \mapsto x \in \mathbb{R},\qquad(1) X:ω∈Ω↦x∈R,(1)
定义 1.2(离散随机变量)。– 如果随机变量 X X X取其值在 R \mathbb{R} R的子集中,最多可数,则称其为离散变量。 如果 { a 0 , … , a n , … } \left\{a_{0}, \ldots, a_{n}, \ldots\right\} {a0,…,an,…},其中 n ∈ N n \in \mathbb{N} n∈N,表示这组值,则 X X X的概率分布由以下序列表征:
p X ( n ) = P { X = a n } , ( 2 ) p_{X}(n)=\mathbb{P}\left\{X=a_{n}\right\},\qquad(2) pX(n)=P{X=an},(2)
表示 X X X等于元素 a n a_n an的概率。 这些值使得 0 ≤ p X ( n ) ≤ 1 0 \leq p_{X}(n) \leq 1 0≤pX(n)≤1且 ∑ n ≥ 0 p X ( n ) = 1 \sum_{n \geq 0} p_{X}(n)=1 ∑n≥0pX(n)=1。
这导致我们得到随机变量 X X X属于区间 ] a , b ] ] a, b] ]a,b]的概率。 它由以下给出:
P { X ∈ ] a , b ] } = ∑ n ≥ 0 p X ( n ) 1 ( a n ∈ ] a , b ] ) , ( 3 ) \mathbb{P}\{X \in] a, b]\}=\sum_{n \geq 0} p_{X}(n) \mathbb{1}\left.\left.\left(a_{n} \in\right] a,b\right]\right),\qquad(3) P{X∈]a,b]}=n≥0∑pX(n)1(an∈]a,b]),(3)
对于 x ∈ R x \in \mathbb{R} x∈R,随机变量 X X X的累积分布函数 (cdf) 定义为:
F X ( x ) = P { X ≤ x } = ∑ { n : a n ≤ x } p X ( n ) = ∑ n ≥ 0 p X ( n ) l ( a n ∈ ] − ∞ , x ] ) , ( 4 ) F_{X}(x)=\mathbb{P}\{X \leq x\}=\sum_{\left\{n: a_{n} \leq x\right\}} p_{X}(n)=\sum_{n \geq 0} p_{X}(n) \mathbb{l}\left.\left.\left(a_{n} \in\right]-\infty, x\right]\right),\qquad(4) FX(x)=P{X≤x}={n:an≤x}∑pX(n)=n≥0∑pX(n)l(an∈]−∞,x]),(4)
它是一个单调递增函数,其中 F X ( − ∞ ) = 0 F_{X}(-\infty)=0 FX(−∞)=0和 F X ( + ∞ ) = 1 F_{X}(+\infty)=1 FX(+∞)=1。 它的图形是一个阶梯函数,跳跃位于 a n a_{n} an幅度为 p X ( n ) p_{X}(n) pX(n)。
定义 1.3( q q q分位数)。– 第 k k k个 q q q分位数,与给定的累积函数 F ( x ) F(x) F(x)相关,写为:
c k = min { x : F ( x ) ≥ k / q } , ( 5 ) c_{k}=\min \{x: F(x) \geq k / q\},\qquad(5) ck=min{x:F(x)≥k/q},(5)
其中 k k k从 1 到 q − 1 q-1 q−1。因此, q q q分位数的数量是 q − 1 q-1 q−1。
q q q 分位数是将概率范围划分为等概率 1 的 1 / q 1 / q 1/q 个区间的限制。例如,2-分位数是中位数。
更具体地说,我们有:
定义 1.4(中值)。– 随机变量 X X X 的中值是值 M M M,使得累积函数满足 F X ( M ) = 1 / 2 F_{X}(M)=1 / 2 FX(M)=1/2 。
以下程序执行高斯分布的 q q q分位数。 概率密度下的每个面积等于 1 / q 1 / q 1/q。
from numpy import linspace, arange
from scipy.stats import norm
from matplotlib import pyplot as plt
x = linspace(-3,3,100); y = norm.pdf(x); plt.clf(); plt.plot(x,y)
q = 5; Qqi = arange(1,q)/q; quantiles = norm.ppf(Qqi)
plt.hold(’on’)
for iq in range(q-1):
print(’%i-th of the %i-quantiles is %4.3e’%(iq+1,q,quantiles[iq]))
plt.plot([quantiles[iq],quantiles[iq]],[0.0,norm.pdf(quantiles[iq])],’:’)
plt.hold(’off’);plt.title(’eachareaisequalto%4.2f’%(1.0/q));
plt.show();
定义 1.5(两个离散随机变量)。– 令 { X , Y } \{X, Y\} {X,Y} 为两个离散随机变量,分别具有一组值 { a 0 , … , a n , … } \left\{a_{0}, \ldots, a_{n}, \ldots\right\} {a0,…,an,…} 和 { b 0 , … , b k , … } \left\{b_{0}, \ldots, b_{k}, \ldots\right\} {b0,…,bk,…}。 联合概率分布的特征是正值序列:
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