量化数据接口
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joinquantdata
这个作者很懒,什么都没留下…
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JQData安装的问题(本地调用的量化金融数据接口-免费)
1. JQData简介(1)JQData是聚宽数据团队专门为有志于从事量化投资的金融机构、研究人员以及个人量化爱好者提供的本地量化金融数据。用户只需在本地Python环境下安装JQData数据包,输入三行代码,即可调用由聚宽数据团队专业生产的全套量化金融数据,让你轻松告别平台限制,灵活安全地完成本地化的量化研究与投资决策。 (2)支持系统:Linux、Mac、Windows (3)支持Py...原创 2018-09-06 15:52:32 · 12366 阅读 · 0 评论 -
量化学习:聚宽jqdatasdk对接vnpy的数据服务
—— 本篇文章 by 丁智数据服务:使用聚宽jqdatasdk获取分钟数据按vnpy的Bar格式导入至mongodb中提供downloadAllMinuteBar(),可以通过定时任务的形式,按vnpy的数据格式,每日获取分钟数据写入到mongodb当中提供downloadMinuteBarByDate,可以输入开始日期与结束日期,将时间段内的分钟数据写入到mongodb当中在...转载 2019-02-13 18:31:54 · 951 阅读 · 0 评论 -
A股市场14年来行业特征和价值一窥 (深度好文)
写在前面:本文的历史价格,事件,时间等未必准确。本文的图表数据仅用于静安笔记个人研究。静安笔记不对您的任何投资行为负责。每篇文章即使大致正确也只能涵盖一个角度或领域,不代表符合您的投资利益。欢迎完整转载;单独使用本文图表数据请事先征得本人同意,并注明出处。继续使用聚宽数据JQData【1】,通过Python及其工具包编程对A股市场2005年来上市公司按行业进行汇总,勾勒出以下行业市值变动面积...原创 2019-01-29 16:43:48 · 668 阅读 · 0 评论 -
用数据说话:小议A股市场的整体投资价值【长且重要】 - JQData
写在前面:本文的历史价格,事件,时间等未必准确。本文的图表数据仅用于静安笔记个人研究。静安笔记不对您的任何投资行为负责。每篇文章即使大致正确也只能涵盖一个角度或领域,不代表符合您的投资利益。欢迎完整转载;单独使用本文图表数据请事先征得本人同意,并注明出处。2005年到如今,A股(不含B, H)市场经历了几次大起大落,上市公司也从1300多家增长到3500多家。市场分红总额也从2005年的8...原创 2019-01-29 16:39:31 · 427 阅读 · 1 评论 -
张裕B: 一个业余投资者的价值遗梦
写在前面:本文目的在于总结探讨普通投资者投资股票面对的风险,不确定性和可能的价值。绝不是推荐股票!投资不一定能赚钱,贴上“价值”二字并不一定改善赢率!(以及为什么投资股票指数基金是个好选择。)张裕是近几年唯一一家我曾经敢于推荐给家人同学的一只股票:这家公司业务相对简单,财报简单,寿命很长,张裕B股估值不算高。。。(当然看完全文您就理解:我以后再也不推荐股票了。买指数基金长期持有吧!)**...原创 2019-01-29 16:35:00 · 1080 阅读 · 0 评论 -
用数量化方法选择股票基金【JQdata - 初探】
静安笔记今年写了这么多投资指数基金的文章,都是干货。美中不足,至今我还没有买过股票基金,包括股票指数基金。(但是大家别慌,买指数基金长期持有是好的选择。静安笔记个人搞价值投资,股票已经套牢,没什么好说的。)那我们国家那么多各种股票型基金表现究竟如何呢?周末我用Python调用聚宽数据(JQData)【1】简单查阅了一下。首先排除2016年3月31日以后才成立的新基金。当然也不得不剔除一些数据...转载 2019-01-29 16:33:24 · 904 阅读 · 0 评论 -
vnpy通过jqdatasdk初始化实时数据
by 用户X功能描述vnpy在1.9.2版本当中,有通过rqdata进行初始化的部分,仿照此部分功能,完成了通过jqdatasdk初始化实时数据的功能。这样就可以解决在盘中开启策略,缺少当日盘中数据的问题。·VT_setting.jsonVT_setting.json中包含vnpy初始化所使用的配置信息。我们在这部分增加三个配置信息,data_server,jqUsername,jqPa...原创 2019-01-31 15:00:57 · 3682 阅读 · 0 评论 -
JQData应用 | 基于估值波动周期的择时策略
一、前言在变化莫测的A股市场上,永远流传着三个终极问题:**我该买什么?什么时候买?什么时候卖?**多少人以为自己知道答案,直到股灾降临,灰飞烟灭。在经历了一轮又一轮牛市和熊市的洗礼后,我们终于透过估值数据发现了市场周期的秘密。这里我们分享一个总收益在100%以上、股灾期间回撤3%的择时策略,希望能对你回答上面的问题有所帮助。二、市场估值的周期性波动特征在说明这个策略之前,我们首先需要了解...原创 2018-11-20 20:46:53 · 512 阅读 · 0 评论 -
JQData应用 | A股行业投资指南——好的投资,首先是选好行业
一.好的投资,首先是选好行业红杉资本曾经有一条著名的投资经验,大意是:**好的投资,首先是选好赛道,其次是赛道上的选手。**对于每天活跃于资本市场上的投资者而言,赛道所指的正是你正在投资、或者将要投资的那家公司它所在的行业,更直接的说,你投资于什么行业,投资于这个行业的哪家公司,决定了你最终能获得什么样的收益表现。那么,红杉资本的这条投资经验是否适用于A股市场,并给我们带来可观的投资收益呢?本...原创 2018-11-20 20:35:45 · 449 阅读 · 0 评论 -
聚宽数据(JQData)本地化解决方案:基于MongoDB(下)
我们进一步对BaseModel进行封装,使其更适合数据分析人员,尤其是那些对非计算机专业的编程人员,因为他们希望看到的数据就是一张表,类似于Excel,而不是一堆字典或数组。我们再创建一个文件modeldata.py:import datetimeimport pandas as pdimport numpy as npfrom ..db import BaseModel#from ...原创 2018-11-20 18:16:26 · 1293 阅读 · 1 评论 -
聚宽数据(JQData)本地化解决方案:基于MongoDB(上)
—— 本篇文章 by 。大咖MongoDB是由C++语言编写的一个基于分布式文件存储的开源NoSQL数据库系统,它提供了可扩展的高性能数据存储解决方案。由于MongoDB是一个面向文档存储的数据库,所以操作起来比较简单和容易。MongoDB支持丰富的查询表达式,高性能的插入与查询操作,并在负载调节方面提供了较好的支持。MongoDB的这些特性很好地适应了量化策略开发项目对证券数据存储的需...原创 2018-11-20 18:14:04 · 1781 阅读 · 0 评论 -
JQData | 十年一瞬 · 量化分析股市涨跌周期规律(日内)
—— 本篇文章 by 薛定谔の喵JQData可以怎么玩呢?统计还是一件蛮有意思的事(给我一行数据,我能撬动地球),我们总是喜欢开盘买入,这是为什么呢?开盘卖出是否是合理的呢?今天我们就利用聚宽提供的股票行情数据接口JQData,统计一下历史上日内走势的上涨下跌概率及幅度工具 :JQdata ,python2 matplotlib: 2.0.2 pandas: 0.16.2样本: 上证指数...原创 2018-11-20 18:08:06 · 2137 阅读 · 2 评论 -
JQData-本地调用的量化金融数据接口(免费)
什么是聚宽数据-JQData?使用JQData金融数据服务,可快速查看、计算或接入金融数据信息,解决本地、web、自研金融终端调用数据的需求。支持python多版本及多操作系统。为财经类企业、金融机构、学术研究机构和量化爱好者们提供一站式财经信息服务及数据解决方案。提供哪些数据?专业专注,及时精准,完整全面金融数据服务。包括全面的基础金融数据,和特色数据增值服务 。 详细的数...原创 2018-09-06 16:26:17 · 15335 阅读 · 0 评论 -
在自定义的类里对jqdatasdk的api进行批量二次封装的方法
在自定义的类里对jqdatasdk的api进行批量二次封装的方法简介jqdatasdk是聚宽的一个模块,主要用于从本地获取聚宽的金融数据,方便在本地进行量化研究,或者对接本地使用的交易系统。如果要便捷的使用jqdatasdk的话,你可能会希望定义一个自定义的类,然后对jqdatasdk的API进行二次封装,从而实现较高自由度的调用,或者实现一些比较复杂的功能。这里介绍一下如何借鉴pytho...转载 2019-02-13 18:52:57 · 175 阅读 · 0 评论