时间序列分析工具箱——tidyquant

最新推荐文章于 2024-09-06 10:25:58 发布

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本文链接：https://blog.csdn.net/kMD8d5R/article/details/81784689

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tidyquant是一个R包，它简化了从Yahoo! Finance、FRED等数据源获取金融数据，并提供了金融时间序列分析和可视化的工具。通过使用如tq_get、tq_mutate和tq_transform等函数，可以方便地处理和转换数据，如改变周期、计算滞后数据和滚动统计。tidyquant还整合了xts、zoo、quantmod等包的功能，为金融和时间序列分析提供了一站式解决方案。

摘要由CSDN通过智能技术生成

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作者：徐瑞龙，量化分析师

博客专栏：

https://www.cnblogs.com/xuruilong100

前文推送：

时间序列分析工具箱——timetk

基于 Keras 用深度学习预测时间序列

基于 Keras 用 LSTM 网络做时间序列预测

本文翻译自《Demo Week: class(Monday) <- tidyquant》

原文链接：

http://www.business-science.io/code-tools/2017/10/23/demo_week_tidyquant.html

`tidyquant` 的用途

使用 tidyquant 的六大理由：

直接从 Yahoo! Finance、FRED Database、Quandl 等数据源获得网络数据
简化 xts、zoo、quantmod、TTR 和 PerformanceAnalytics 中金融及时间序列函数的调用
可视化: 漂亮的主题以及针对金融的 geom（例如 geom_ma）
构建投资组合
财务分析以及投资组合归因方法
为金融与时间序列分析提供坚实的基础：tidyquant 会自动加载 tidyverse 和各种金融、时间序列分析包，这使得它成为任何金融或时间序列分析的理想起点。

该教程将会介绍前两个主题。

加载包

请先安装 tidyquant：

# Install libraries install.packages("tidyquant")

加载 tidyquant。

# Load libraries library(tidyquant) # Loads tidyverse, financial pkgs, used to get and manipulate data

`tq_get`：获得数据

使用 tq_get() 获得网络数据。tidyquant 提供了大量 API 用于连接包括 Yahoo! Finance、FRED Economic Database、Quandl 等等在内的数据源。

从 Yahoo! Finance 获得股票数据

将一列股票代码传入 tq_get()，同时设置 get = "stock.prices"。可以添加 from 和 to 参数设置数据的起始和结束日期。

# Get Stock Prices from Yahoo! Finance # Create a vector of stock symbols FANG_symbols <- c("FB", "AMZN", "NFLX", "GOOG") # Pass symbols to tq_get to get daily prices FANG_data_d <- FANG_symbols %>% tq_get( get = "stock.prices", from = "2014-01-01", to = "2016-12-31") # Show the result FANG_data_d