机器学习——模拟退火算法

概述

模拟退火算法是一种启发式搜索算法，用于解决优化问题。该算法的名称来自于固体退火过程的物理现象。在退火过程中，固体的温度逐渐降低，导致其分子结构变得更加有序。类似地，模拟退火算法通过在搜索空间中进行随机搜索，并利用一种名为“接受概率”的机制来接受或拒绝新的候选解，从而找到问题的近似最优解。

背景介绍

模拟退火算法于1983年由S. Kirkpatrick等人提出，旨在解决复杂的组合优化问题，如旅行商问题(TSP)、图的着色问题、作业车间调度问题等。模拟退火算法受到了物理学中退火过程的启发，将固体退火过程中的温度与优化问题中的目标函数值进行类比

理论推导

模拟退火算法的理论基础是Metropolis准则，该准则用于判断新状态是否被接受。假设当前状态为x，目标函数为f(x)，新状态为x'，目标函数为f(x')。在某一温度T下，如果f(x') < f(x)，则新状态x'被接受；如果f(x') >= f(x)，则新状态x'以概率exp((f(x) - f(x')) / T)被接受。随着温度T的逐渐降低，接受较差解的概率也逐渐降低，从而逐渐逼近问题的最优解。

算法流程

初始化：设置初始温度T0，温度下降率cool，最小温度T_min，当前状态x，目标函数f(x)。
迭代：当温度T > T_min时，执行以下步骤：
a. 在当前状态x的邻域内随机选择一个新状态x'。
b. 计算目标函数值的变化delta = f(x') - f(x)。
c. 如果delta < 0，则接受新状态x'。
d. 如果delta >= 0，则以概率exp(-delta / T)接受新状态x'。
e. 更新当前状态和目标函数值：x <- x'，f(x) <- f(x')。
f. 降低温度：T <- cool * T。
输出：返回当前状态x作为问题的近似最优解。
下面是使用Python实现的模拟退火算法示例代码：

import numpy as np  
  
def simulated_annealing(f, x0, T0, cool, T_min, iterations):  
    """  
    模拟退火算法实现  
    :param f: 目标函数  
    :param x0: 初始状态  
    :param T0: 初始温度  
    :param cool: 温度下降率  
    :param T_min: 最小温度  
    :param iterations: 迭代次数  
    :return: 近似最优解  
    """  
    # 初始化当前状态和目标函数值  
    x = x0  
    fx = f(x)  
    best_x = x0  
    best_fx = fx  
    T = T0  
  
    # 迭代过程  
    for i in range(iterations):  
        # 在当前状态的邻域内随机选择新状态  
        x_new = x + np.random.normal(0, 1, x.shape)  
        fx_new = f(x_new)  
        delta = fx_new - fx  
  
        # 根据Metropolis准则判断新状态是否被接受  
        if delta < 0 or np.random.rand() < np.exp(-delta / T):  
            x = x_new  
            fx = fx_new  
            # 更新最优解  
            if fx < best_fx:  
                best_x = x_new  
                best_fx = fx_new  
        # 降低温度  
        T *= cool  
        # 检查是否达到最小温度  
        if T < T_min:  
            break  
    return best_x, best_fx