给一个任意矩阵 X,一般情况下它的协方差矩阵并不是对角矩阵。矩阵白化就是用一个白化矩阵 A,使 Y = A * X 的协方差矩阵转化为对角矩阵。
这里首先指出 Y = A * X 成立的前提是 X 中的元素是按列排列的,如果 X 按行排列,Y = X * A。
1. 数学推导
如果数据按行排列则协方差矩阵的定义是(假设 X is already zero-mean):
给一个任意矩阵 X,一般情况下它的协方差矩阵并不是对角矩阵。矩阵白化就是用一个白化矩阵 A,使 Y = A * X 的协方差矩阵转化为对角矩阵。
这里首先指出 Y = A * X 成立的前提是 X 中的元素是按列排列的,如果 X 按行排列,Y = X * A。