概率中的独立与相关：相互独立、条件独立、协方差、相关系数

已于 2022-05-15 22:24:49 修改
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分类专栏： __3.3 Probability&Statistics 3 - Mathmatics 文章标签： 概率论 机器学习 人工智能
于 2018-09-03 14:35:43 首次发布
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本文介绍了概率论中的关键概念，包括相互独立事件和条件独立事件的定义，以及协方差和相关系数如何量化随机变量之间的线性相关性。独立事件的概率可以通过概率乘法规则确定，而条件独立则涉及给定第三个变量时的独立性。协方差为零意味着变量不相关，但不相关并不一定意味着独立。
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概念定义

（随机变量之间）相互独立：两个随机变量 x 和 y ，如果它们的概率分布可以表示成两个因子的乘积形式，并且一个因子只包含 x 另一个因子只包含 y ，我们就称这两个随机变量是相互独立的。

设 A A A， B B B 是两事件，如果满足等式 P ( A B ) = P ( A ) P ( B ) P(AB) = P(A)P(B) P(AB)=P(A)P(B)
则称事件 A A A， B B B 相互独立。

（随机变量之间）条件独立: 如果关于 x 和 y 的条件概率分布对于 z 的每一个值都可以写成乘积的形式，那么这两个随机变量 x 和 y 在给定随机变量 z 时是条件独立的.

设 A ， B ， C A，B，C

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