独立和相关讨论

如果X事件和Y事件满足下面的概率公式：

P(XY)=P(X)P(Y)

我们就说事件X和事件Y他们是独立的。

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如果随机变量X和随机变量Y满足

Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0

我们说随机变量X和随机变量Y是不相关的。

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 随机变量是定义在样本空间上的映射。随机变量可以和事件所代表的样本空间的元素一一对应。因此随机变量代表了事件，两者可认为是一个概念两种描述。

如果X Y独立，那么就有:

此时，XY也不相关。因此，独立肯定可以推出不相关。

但是，不相关则不代表独立。

即如果已知，, 推不出P(XY)=P(X)P(Y)。