概率论与数理统计 | (8) 协方差和相关系数

最新推荐文章于 2024-09-07 21:37:12 发布
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分类专栏： 概率论与数理统计 文章标签： 概率论与数理统计 矩 协方差 多元正态分布 相关系数
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目录

1. 方差的性质

2. 协方差与相关系数

3. 不相关与独立

4. 矩、协方差矩阵、多元正态分布的性质

1. 方差的性质

  • 性质

1）c是常数，D(c) = 0

2)  设X是随机变量，c是常数，则有D(cX) = c^2D(X)  (D(-X) = D(X))

3) 设X，Y是两个随机变量，则D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\cdot E([X-E(X)][Y-E(Y)])

特别地，若X，Y相互独立，则有D(X+Y) = D(X) + D(Y)

综合上述三项, 设X,Y相互独立, a,b,c是常数,则：D(aX+bY+c) = a^2D(X) + b^2D(Y)  (D(X+c) = D(X))

推广到任意有限个独立随机变量线性组合的情况：

                                         D(c_0+\sum_{i=1}^{n}c_iX_i) = \sum_{i=1}^{n}c_i^2D(X_i)

4) D(X)=0 \Leftrightarrow P(X=c)=1 ,c=E(X)

  • 证明

  • 例题

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协方差与相关系数--ppt例子
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协方差与相关系数--ppt例子
概率论与数理统计(4.3)协方差与相关系数基础知识总结
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方差、协方差、相关系数的理解
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方差和协方差机器学习中常见的两个概念，公式也几乎是随处可见，但是每见一次都像是初次见面，又去想半天各种公式、概念和意义，所以下定决心整理一下。 方差和协方差 定义 方差 度量单个随机变量的离散程度，公式如下： σx2=1n−1∑i=1n(xi−x‾)2 \sigma^2_x = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_i-\overline{x})^2 σx2​=n−11​i=1∑...
MATLAB 协方差 [cov] 和相关系数 [corrcoef] 说明
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<br />协方差：表示两个不同参数之间的方差<br />E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]<br />COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)<br />协方差的性质：<br />   　（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；<br />　　（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；<br />　　（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X
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《概率论与数理统计》是陈希孺先生编著的一本概率论和数理统计方面的经典教材，被广泛用于大学本科生和研究生的教学之中。该书注重数学理论与实际应用相结合，内容详实全面，适合初学者阅读。书中介绍了概率论与数理统计的基本概念、方法和应用，包括随机变量、概率分布、数理统计的基本原理等内容。 概率论与数理统计是数学和统计学中的重要分支，研究了随机事件和随机变量的规律性。在现代科学和工程领域，概率论和数理统计的理论和方法被广泛应用于风险评估、决策分析、财务建模等方面。此书通过丰富的例题和习题，能够帮助读者更好地理解这两门学科的理论和方法，提高数学建模和数据分析的能力。 陈希孺教授是我国著名的数学家和概率论、数理统计专家，其学术成就和教学经验丰富。他编写的这本教材在理论上严谨，实用性强，因此被广大学生和教师所推崇。通过学习这本教材，读者可以系统地了解概率论与数理统计的基本原理和方法，培养数学建模和数据分析的能力，为今后的科研和工作打下坚实的基础。 总之，《概率论与数理统计》陈希孺pdf具有权威性和可读性，适合广大理工科学生和相关专业的研究生阅读和学习。
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