3阶Hermitian正定矩阵Cholesky分解通用表达式

最新推荐文章于 2024-05-26 12:14:36 发布

蓝色艺林

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分类专栏：数学算法 matlab 文章标签：算法 matlab

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算法原理

将一个 $n$ 阶Hermitian正定矩阵 $A$ 分解为一个下三角矩阵 $L$ 及其转置 $L^T$ 的乘积，即:
$A=LL^T\tag{1}$

推导过程

对于 $n$ 阶Hermitian正定矩阵
$\begin{bmatrix} a_{11} & A_{21}^T\\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}\tag{2}$
其中 $A_{21}$ 为 $n - 1$ 维列向量， $A_{22}$ 为 $n - 1$ 阶矩阵。设 $n$ 阶下三角矩阵 $L$
$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix}\tag{3}$
其转置矩阵 $L^T$ 为
$\begin{bmatrix} l_{11} & L_{21} \\ 0 & L_{22} \end{bmatrix}\tag{4}$
设 $A=LL^T$ ，即有
$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a_{11} & A_{21}^T \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} l_{11} & 0 \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & L_{21}^T \\ 0 & L_{22} \end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix} l_{11}^2 & l_{11}L_{21}^T \\ l_{11}L_{21} & L_{21}L_{21}^T+L_{22}L_{22}^T \end{bmatrix}\\ \end{aligned}\tag{5}$

未知量为 $l_{11},L_{21},L_{22}$ ，这三个未知量的求解公式为
$\begin{aligned} l_{11}&=\sqrt{a_{11}}\\ L_{21}&=\frac{1}{l_{11}}A_{21}\\ L_{22}L_{22}^T&=A_{22}-L_{21}L_{21}^T \end{aligned}\tag{6}$

$l_{11},L_{21}$ 易求解，令 $A^{'}=A_{22}-L_{21}L_{21}^T$ ，因为 $L_{21}L_{21}^T$ 是一个对角线矩阵，因此 $A^{'}$ 为Hermitian正定矩阵，则需要求解的问题变为
$A^{'}=L_{22}L_{22}^T\tag{7}$

也可以采用Cholesky分解处理，该算法是一个递归算法。

例子

将 $3$ 阶Hermitian正定矩阵
$A=\begin{bmatrix} 25 & 15 & -5\\ 15 & 18 & 0\\ -5 & 0 & 11 \end{bmatrix}\tag{8}$
进行Cholesky分解。

进行第一次Cholesky分解

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3阶Hermitian正定矩阵Cholesky分解通用表达式

Cholesky分解算法原理将一个nnn 阶Hermitian正定矩阵AAA分解为一个下三角矩阵LLL及其转置LTL^TLT的乘积，即:A=LLT(1)A=LL^T\tag{1}A=LLT(1)推导过程对于nnn阶Hermitian正定矩阵A=[a11A21TA21A22](2)A=\begin{bmatrix}a_{11} & A_{21}^T\\A_{21} & A_{22}\end{bmatrix}\tag{2}A=[a11A21A21TA22]
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