正定矩阵的分解

正定矩阵的分解方法

设三阶正定矩阵 $A$，若矩阵 $A$ 的特征值为 ${\lambda }_1,{\lambda }_2,{\lambda }_3$，对应的单位化特征向量分别为 ${\alpha }_1,{\alpha }_2,{\alpha }_3$ 且两两正交，则存在正交矩阵 $Q=({\alpha }_1,{\alpha }_2,{\alpha }_3)$，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda =\left[\begin{array}{ccc}{\lambda }_1& & \\ & {\lambda }_2& \\ & & {\lambda }_3\end{array}\right]$

现得到 $A=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}$，令 ${\Lambda }_1=\left[\begin{array}{ccc}\sqrt{{\lambda }_1}& & \\ & \sqrt{{\lambda }_2}& \\ & & \sqrt{{\lambda }_3}\end{array}\right]$，则正定矩阵 $A$ 有以下分解方法：

【方法一】 $A=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}=Q({\Lambda }_1{\Lambda }_1)Q^{\mathrm{T}}=({\Lambda }_1{Q}^{\mathrm{T}}{)}^{\mathrm{T}}({\Lambda }_1{Q}^{\mathrm{T}})=C^{\mathrm{T}}C（令C={\Lambda }_1{Q}^{\mathrm{T}}）$

【方法二】 $A=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}=Q{\Lambda }_1{\Lambda }_1{Q}^{\mathrm{T}}=Q{\Lambda }_1(Q^{\mathrm{T}}Q){\Lambda }_1{Q}^{\mathrm{T}}=(Q{\Lambda }_1{Q}^{\mathrm{T}})(Q{\Lambda }_1{Q}^{\mathrm{T}})=C^2（令C=Q{\Lambda }_1{Q}^{\mathrm{T}}）$

此时由谱分解定理得：

• $A={\lambda }_1{\alpha }_1{\alpha }_1^{\mathrm{T}}+{\lambda }_2{\alpha }_2{\alpha }_2^{\mathrm{T}}+{\lambda }_3{\alpha }_3{\alpha }_3^{\mathrm{T}}$
• $B=\sqrt{{\lambda }_1}{\alpha }_1{\alpha }_1^{\mathrm{T}}+\sqrt{{\lambda }_2}{\alpha }_2{\alpha }_2^{\mathrm{T}}+\sqrt{{\lambda }_3}{\alpha }_3{\alpha }_3^{\mathrm{T}}$

【拓展】 若要将正定矩阵 $A$ 分解为 $C^3$，则可令 ${\Lambda }_2=\left[\begin{array}{ccc}\sqrt[3]{{\lambda }_1}& & \\ & \sqrt[3]{{\lambda }_2}& \\ & & \sqrt[3]{{\lambda }_3}\end{array}\right]$，所以有：$A=(Q{\Lambda }_2{Q}^{\mathrm{T}})(Q{\Lambda }_2{Q}^{\mathrm{T}})(Q{\Lambda }_2{Q}^{\mathrm{T}})=C^3（令C=Q{\Lambda }_2{Q}^{\mathrm{T}}）$

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相关例题

【例 1】已知矩阵 $A=\left[\begin{array}{ccc}0& 0& 1\\ 0& 1& 0\\ 1& 0& 0\end{array}\right]$，求一个可逆矩阵 $C$，使得 $C^3=A$。

【解】$C^3=A$ 的特征值为 $1,1,-1$，则 $C$ 的特征值为 $\sqrt[3]{1},\sqrt[3]{1},\sqrt[3]{-1}$（即 $1,1,-1$），所以 $C-E$ 的特征值为 $0,0,-2$。

$A$ 的特征值 $-1$ 所对应的特征向量为 ${\alpha }_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1{)}^{\mathrm{T}}$，则 $C-E$ 的特征值 ${\lambda }_3=-2$ 所对应的特征向量也为 ${\alpha }_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1{)}^{\mathrm{T}}$。

由谱分解定理得

$$\begin{array}{rl}C-E& ={\lambda }_3{\alpha }_3{\alpha }_3^{\mathrm{T}}\\ & =-2\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{array}{c}1\\ 0\\ -1\end{array}\right]\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)\\ & =-\left[\begin{array}{ccc}1& 0& -1\\ 0& 0& 0\\ -1& 0& 1\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccc}-1& 0& 1\\ 0& 0& 0\\ 1& 0& -1\end{array}\right]\\ \therefore C& =(C-E)+E=\left[\begin{array}{ccc}0& 0& 1\\ 0& 1& 0\\ 1& 0& 0\end{array}\right]\end{array}$$

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【例 2】已知矩阵 $A=\left[\begin{array}{ccc}0& 0& 1\\ 0& 1& 0\\ 1& 0& 0\end{array}\right]$，求一个正定矩阵 $C$，使得 $C^2=A+2E$。

【解】$A$ 的特征值为 $1,1,-1$，则 $C^2=A+2E$ 的特征值为 $3,3,1$，则 $C$ 的特征值为 $\sqrt{3},\sqrt{3},1$，所以 $C-\sqrt{3}E$ 的特征值为 $0,0,1-\sqrt{3}$。

$A$ 的特征值 $-1$ 所对应的特征向量为 ${\alpha }_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1{)}^{\mathrm{T}}$，则 $C-\sqrt{3}E$ 的特征值 ${\lambda }_3=1-\sqrt{3}$ 所对应的特征向量也为 ${\alpha }_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1{)}^{\mathrm{T}}$。

由谱分解定理得

$$\begin{array}{rl}C-\sqrt{3}E& ={\lambda }_3{\alpha }_3{\alpha }_3^{\mathrm{T}}\\ & =(1-\sqrt{3})\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{array}{c}1\\ 0\\ -1\end{array}\right]\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)\\ & =\frac{1-\sqrt{3}}{2}\left[\begin{array}{ccc}1& 0& -1\\ 0& 0& 0\\ -1& 0& 1\end{array}\right]\\ & =\left[\begin{array}{ccc}\frac{1-\sqrt{3}}{2}& 0& \frac{\sqrt{3}-1}{2}\\ 0& 0& 0\\ \frac{\sqrt{3}-1}{2}& 0& \frac{1-\sqrt{3}}{2}\end{array}\right]\\ \therefore C& =(C-\sqrt{3}E)+\sqrt{3}E=\left[\begin{array}{ccc}\frac{\sqrt{3}+1}{2}& 0& \frac{\sqrt{3}-1}{2}\\ 0& \sqrt{3}& 0\\ \frac{\sqrt{3}-1}{2}& 0& \frac{\sqrt{3}+1}{2}\end{array}\right]\end{array}$$

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【例 3】已知矩阵 $A=\left[\begin{array}{ccc}0& 0& 1\\ 0& 1& 0\\ 1& 0& 0\end{array}\right]$，求一个正定矩阵 $C$，使得 $C^n=A+2E$。

【解】该题与上题的解法是相似的，现直接给出答案：

$$C=\left[\begin{array}{ccc}\frac{\sqrt[n]{3}+1}{2}& 0& \frac{\sqrt[n]{3}-1}{2}\\ 0& \sqrt[n]{3}& 0\\ \frac{\sqrt[n]{3}-1}{2}& 0& \frac{\sqrt[n]{3}+1}{2}\end{array}\right]$$