概率论
Leon_winter
人工智能,大数据领域
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期望、方差、协方差、协方差函数、期望函数、方差函数
文章目录期望方差协方差协方差矩阵相关系数自协方差协方差函数 / 核函数期望函数期望 对离散型随机变量X,其概率分布函数(probability density function,PMF)为P(X)P(X)P(X),则:E(X)=μ=∑i=1nXiP(Xi)E(X)=\mu=\sum\limits^{n}_{i=1}X_{i}P(X_{i})E(X)=μ=i=1∑nXiP(Xi) ...原创 2019-01-26 22:33:57 · 24438 阅读 · 0 评论 -
极大似然估计(MLE)、最大后验概率估计(MAP)、贝叶斯估计(BE)
文章目录似然函数极大似然估计实际应用最大似然估计与极大似然估计(MLE)常见的概率分布模型直观理解似然函数 在概率论中,设f(x,θ)f(x,\theta)f(x,θ)为总体分布,其中θ\thetaθ为概率分布模型的参数且在这里是未知的,x_{1},x_{2},x_{3} \dots x_{n}$为对该总体采样得到的样本,因为这些样本独立同分布,所以它们的联合概率密度为L(x1,x2…xn...原创 2019-03-22 23:17:36 · 2376 阅读 · 2 评论