【python股票量化_21股市精华帖_策略10篇】加止损的选股策略实现及测试

有同学在群里提出了给选股策略加止损的想法，邢大给出了一种非常巧妙的实现思路，然后我进行了复现并做了简单测试，在此分享给大家。

一、基本思路

选股买入后，在持仓期间（卖出日之前）发现某只股票跌幅超出了止损范围，那么我们就要在当天临近收盘时将这只股票卖出，卖出后这部分资金一直空仓至本周期结束。

注意：这里卖出的只是超出止损范围的股票，而不是全部的股票。

接下来说邢大给的代码方案：对hdf数据中的['下周期每天涨跌幅']列进行修改，如果截至某天该股票的本周期涨跌幅超出了止损范围，那么该天之后的['下周期每天涨跌幅']全部设置为0。但是卖出费用还是在周期的最后一天核算，这样做虽然会有少许误差，但是影响不大。

二、代码实现

首先看下“选股.py”文件中的代码改动，在下图位置增加一行代码即可，其中stop_rate可以设置为全局变量，就跟select_stock_num一样。