概率论
个人笔记
李小星同志
这个作者很懒,什么都没留下…
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概率论:数理统计基本概念——三大分布
首先是X分布:n=1的时候,f(y)就是正态分布平方的密度函数,这个可以用y=g(x)的密度函数计算方法来计算。自由度是什么?:很显然,几个X加起来,也就是自由度加起来:接下来是t型分布:这个T型分布建立在X型分布和标准正态分布上。最后是F分布:这回是两个X分布相除。性质也很显然,1/F就是F的倒数,也就是上下两个X分布颠倒一下罢了。一个很有意思的例题:最后学一下a分位点:就是“比自己大的只有a的概率了”的...原创 2021-11-05 16:58:14 · 10866 阅读 · 0 评论 -
概率论:多维随机变量
二维随机变量的联合分布函数:定义:设(x,y)x,y属于R,定义F(x,y)=P(X<x,Y<y)则称F(x,y)是二维r.v(X,Y)的累积分布函数,即X与Y的联合分布函数。Fx(x)=P(X<x),Fy(y)=P(Y<y)分别叫二维r.v(X,Y)关于X,Y的边际分布函数。F(x1<X<x2,y1<Y<y2)=F(x2,y2)-F(x2,y1)-F(x1,Y2)+F(x1,y1)可以画图证明。...原创 2021-10-03 14:55:36 · 2917 阅读 · 1 评论 -
概率论:数字特征与极限定理——大数定律
极限定理是什么?:就是在n趋近于无穷大的时候,Xn趋近于X。大数定理:注意x-u^2*f(x)就是方差的运算公式。意思是:有很多相互独立的变量X1X2X3···(大家的平均值,方差都一样),各自都来一手大数定理,最后大家的平均数也会趋近于0.这样我们面对有多个独立同分布的变量和的平均就可以这样算。这个就是最直接的结论了。...原创 2021-10-29 11:59:21 · 848 阅读 · 0 评论 -
概率论:数字特征与极限定理——协方差与相关系数
这就是协方差的起源。原本是求D(x+y)=D(x)+D(y)+2E(x-E(x))E(y-E(y)),后面的小老弟翻身做主人了。当然最后常用的公式是E(XY)-E(X)E(Y)刚刚的问题,在这里直接用公式回答了。最后的定理可以用性质4和3推出来。相关系数:...原创 2021-10-27 12:15:40 · 1322 阅读 · 0 评论 -
概率论:数字特征与极限定理——数学期望
数学期望就是一种平均。收敛的才有期望。接下来我们来球一些常见的分布的期望:e^x=1+x/1+x^2/2····,泰勒展开。注意这个是无穷无尽的。这里使用了一个很巧妙地求和方法。敏锐地发现了k(1-p)^k-1可以变成(1-p)^k的导数,而这个原函数求和是很简单的。从结果可以看出,当概率为1是平均值要一次就可以了达到了,当概率变小时平均达到的次数就要增加。这些都要作为结论记住。离散的知道了,那连续的呢?:接下来是几个例子:均匀...原创 2021-10-22 12:15:46 · 1702 阅读 · 0 评论 -
概率论:参数估计——点估计
首先,我们要知道点估计是什么:简单来讲,点估计一般就是拿出很多样本来,拿他们的均值和方差之类的当成参数。简单来说,参数空间就是这个分布的参数可以的取值。先学习矩估计法:还记得变量的矩是什么吗?就是E(x^k)。可以看到,平均数就是总体期望的矩估计(k=1版本的矩)但这样的方法不一定准确:下面是总体的评价:现在我们来学习其他的方法:极大似然估计法:这是很常见的思想,那要怎么运用到参数估计上来呢?:看不...原创 2021-11-10 12:14:17 · 7343 阅读 · 1 评论 -
概率论:参数估计——区间估计
点估计是有局限性的:原创 2021-11-18 00:15:42 · 1654 阅读 · 0 评论 -
概率论:数字特征与极限定理——方差与标准差
方差是怎样产生的?:由此得出方差的标准定义:方差的一些性质:可以这样证:D(x+y)=E(x+y-E(x+y))^2=E(x-E(x)+y-E(y))^2=E((x-E(x))^2+(y-E(y))^2+2(x-E(x))(y-E(y)))=E(x-E(x))^2+E(y-E(y))^2+ 2E((x-E(x))(y-E(y)))=D(x)+D(y)+2E((x-E(x))(y-E(y)))最后是总结。重要的结论!!:...原创 2021-10-27 11:34:45 · 682 阅读 · 0 评论 -
概率论:数理统计基本概念——总体与样本
hh原创 2021-11-05 11:38:25 · 787 阅读 · 0 评论