概率论：数字特征与极限定理——协方差与相关系数

这就是协方差的起源。原本是求D(x+y)=D(x)+D(y)+2E(x-E(x))E(y-E(y)) ，后面的小老弟翻身做主人了。当然最后常用的公式是E(XY)-E(X)E(Y)

当X=Y时，这个公式就是方差公式。

刚刚的问题，在这里直接用公式回答了。

最后的定理可以用性质4和3推出来。

 推论和之前的D(X+Y)公式是一致的。

这里的相关是线性相关，所以会说他们不相关。

相关系数：

强行把Cov无量纲化了。这个时候可以发现，X=Y时，我们会得到1，也就直接得到了XY线性相关的结论，不用担心“明明一模一样最后结果却是个方差”的情况。

别忘了Cov=E（xy）-E(x)E(y)。 

K阶的就是方差常用的那些东西；K+L阶的就是协方差常用的；最后那个就是Cov(x1+x2···，x1+x2···)的那个公式。