概率论：数字特征与极限定理——方差与标准差

方差是怎样产生的？：

由此得出方差的标准定义：

可以这样简记：E(x)只是常数，直接拿出来.x^2*f(x)就是在求E(x^2),所以是E(x^2)-E(x)^2。

方差的一些性质：

可以这样证：D(x+y)=E(x+y-E(x+y))^2=E(x-E(x)+y-E(y))^2=E((x-E(x))^2+(y-E(y))^2+2(x-E(x))(y-E(y)))=E(x-E(x))^2+E(y-E(y))^2+ 2E((x-E(x))(y-E(y)))=D(x)+D(y)+2E((x-E(x))(y-E(y)))

可以这样想想：假如X完全线性相关，（直接让x=y）那么这个肯定就很大，可见一斑。

最后是总结。重要的结论！！：

有关正态分布的方差，期望常常不是用积分来算，而是要用变化来转化，最后用性质来做。

等等，正态分布的方差要算吗？？？不就直接写在你眼前吗？？？还隔着积个半天？？？