时间序列异常检测算法S-H-ESD

1. 基于统计的异常检测

Grubbs' Test

Grubbs' Test为一种假设检验的方法，常被用来检验服从正太分布的单变量数据集(univariate data set)\(Y\) 中的单个异常值。若有异常值，则其必为数据集中的最大值或最小值。原假设与备择假设如下：

\(H_0\): 数据集中没有异常值\(H_1\): 数据集中有一个异常值

Grubbs' Test检验假设的所用到的检验统计量(test statistic)为

\[G = \frac{\max |Y_i - \overline{Y}|}{s} \]

其中，\(\overline{Y}\)为均值，\(s\)为标准差。原假设\(H_0\)被拒绝，当检验统计量满足以下条件

\[G > \frac{(N-1)}{\sqrt{N}}\sqrt{\frac{ (t_{\alpha/(2N), N-2})^2}{N-2 + (t_{\alpha/(2N), N-2})^2}} \]

其中，\(N\)为数据集的样本数，\(t_{\alpha/(2N), N-2}\)为显著度(significance level)等于\(\alpha/(2N)\)、自由度(degrees of freedom)等于\(N-2\)的t分布临界值。实际上，Grubbs' Test可理解为检验最大值、最小值偏离均值的程度是否为异常。

ESD

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