量化交易系统的构建的第一步就是要有明确的交易策略思想。没有交易策略,程序化交易就是空谈。
而交易策略思想,有以下三种来源:
1、平时交易中的经验总结。这一般是对于那些有丰富的交易经验的交易者而言。
2、理论验证实现。这个可以从券商或别的杂志上研报的交易理论,自己构建模型加以验证。
3、历史数据挖掘。观察(测)历史数据,挖掘模式,构建模型。
对于新手来说,没有交易经验但是从事量化交易工作的人,一般是从2或3点出发,构建自己交易策略。看研报,编程挖掘模式,做大量的历史回测,模型参数优化,模型模拟交易,模型实盘,模型调整。
记着,量化交易策略一般具有时效性,一直都ok的策略是不存在的,现在不ok的策略,以后某个时段或许又ok了,平时需要多总结,整理保存自己的策略成果。