MATLAB : 以债券计算为例，采用fsolve求解Bootstrap问题

MATLAB : 以债券计算为例，采用fsolve求解Bootstrap问题

由于需要保密，不能展示更多的题目背景和数据，但是计算过程需要不断的利用fsolve函数反解方程参数。而且参数之间存在递进求解的关系。

关键知识点：

1. 符号变量数组的简便创建方法： 通常会采用

   syms R1,R2,R3...R20

   但是还有更高级的写法：

   R = sym('R',[20,1]);

    

2. fsolve函数传递额外参数的方法：

   % 给定初始解
   init = ones(20,1)*0.5;
   % 在fsolve函数里最前面注明谁是待求解变量，在函数名的后面括号中加入全部参数。
   R = fsolve(@(R) fun_termstructure(R,X),init);

3. Bootstrap的函数构造思路： 

最终代码为calculate.m：

function R = calculate(X)
% input:
%     X       : array(20*1)
% output:
%     R       : array(20*1)
R = sym('R',[20,1]);
init = ones(20,1)*0.5;
R = fsolve(@(R) funtest(R,X),init);
end

function F = funtest(R,X)
for i = 1:20
    F(i) = -1;
    for j = 1:i
        if j == i
            F(i) = F(i) + (1+X(i)*0.5) / (1+0.5*R(j))^j;
        else
            F(i) = F(i) + (X(i)*0.5) /(1+0.5*R(j))^j;
        end
    end
end
end

主程序main.m调用上述函数:

% 随便给一个 20*1的浮点数数组X作为额外的参数。
X = [0.04791, 0.04815, 0.05043, 0.05271, 0.05521, 0.0577, 0.05996, 0.06222, 0.06447, 0.06673, 0.0686, 0.07047, 0.07233, 0.0742, 0.07551, 0.07682, 0.07813, 0.07945, 0.08076, 0.08207]‘;
R = calulate(X)

 

 

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