聪明钱因子最近回到了csdn，打算记录一下自己在量化策略方面的学习历程。正好最近也快R语言的期末考试了，这几天就用R实现了一个简单的聪明钱因子，但不得不说R语言的读入数据是真的慢。。。根据研报上的信息，将α=∣pctchg∣volume\alpha=\frac{|pct_{chg}|}{\sqrt{volume}}α=volume∣pctchg∣作为一个中间变量，其中pctchgpct_{chg}pctchg为涨跌幅，volumevolumevolume为交易量，对每分钟的交易数据处理α\al
最近回到了csdn，打算记录一下自己在量化策略方面的学习历程。
正好最近也快R语言的期末考试了，这几天就用R实现了一个简单的聪明钱因子，但不得不说R语言的读入数据是真的慢。。。
根据研报上的信息，将 α = ∣ p c t c h g ∣ v o l u m e \alpha=\frac{|pct_{chg}|}{\sqrt{volume}} α=volume∣pctchg∣作为一个中间变量，其中 p c t c h g pct_{chg} pctchg为涨跌幅， v o l u m e volume volume为交易量，对每分钟的交易数据处理 α \alpha α。
其中， α \alpha α可以认为是交易行为聪明度的体现，
当涨跌幅大，交易量小时，则 α \alpha
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