利用python进行数据分析 移动数据系数与线性回归（P366）

参考博客：https://xueqiu.com/8287840120/75542824

import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf

aapl = web.get_data_yahoo('AAPL', '2000-01-01')['Adj Close']
msft = web.get_data_yahoo('MSFT', '2000-01-01')['Adj Close']

aapl_rets = aapl.pct_change()
msft_rets = msft.pct_change()

plt.figure()
aapl_rets.rolling( 250).corr( msft_rets).plot()

mm = msft_rets.rolling(250).mean()

results = smf.ols('aapl_rets~MSFT', data=pd.DataFrame({'MSFT': mm}))

results.fit().fittedvalues.plot()