python量化：如何利用时间序列索引找到股票日线行情中的每个月的第一个交易日？每年的最后一个交易日？

python量化：如何利用时间序列索引找到股票日线行情中的每个月的第一个交易日？每年的最后一个交易日？

大家都知道，交易所遇到周末、节假日的时候，是要休市的。当碰到休市的情况，股票日线数据就是缺失的，此时不能用每个月的1号作为当月交易的第一天。那该如何确定呢？答案是使用重采样函数resample，以dataframe对象df为例，df内容如下：

这个时候，如何获取当月交易的第一天呢？使用

df.resample('M').first()

其中'M'代表按月进行重新采样，first选出当月的第一个值，即为当月交易的第一天。哪每月的最后一天呢？当然是last()了。同理，每年的最后一天为df.resample('Y').last。