F检验--两个正态总体方差检验

方差比的区间估计

假设：样本$X_1,...,X_{n_1}$来自总体$X\sim N({\mu }_1,{\sigma }_1^2)$，样本$Y_1,...,Y_{n_2}$来自总体$Y\sim N({\mu }_1,{\sigma }_2^2)$。样本均值与方差分别标记为,
$$\bar{X}=\frac{1}{n_1}\sum _{i=1}^{n_1}{X}_i,\bar{Y}=\frac{1}{n_2}\sum _{i=1}^{n_2}{Y}_i$$
和
$$S_1^2=\frac{1}{n_1-1}\sum _{i=1}^{n_1}{\left(X_i-\bar{X}\right)}^2;S_2^2=\frac{1}{n_2-1}\sum _{i=1}^{n_2}{\left(Y_i-\bar{Y}\right)}^2$$

当两样本独立时，
$$\frac{S_1^2/{\sigma }_1^2}{S_2^2/{\sigma }_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-2)$$
则${\sigma }_1^2/{\sigma }_2^2$的置信水平$1-a$的置信区间为，
$$\left[\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{a/2}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-a/2}(n_1-1,n_2-1)}\right]$$

方差比假设检验

假设零假设与备择假设为，
$$H_0:{\sigma }_1^2/{\sigma }_2^2=1,H_1:{\sigma }_1^2/{\sigma }_2^2\ne 1$$
当零假设为真时，即${\sigma }_1={\sigma }_2$，有
$$\frac{S_1^2/{\sigma }_1^2}{S_2^2/{\sigma }_2^2}=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$$
记统计量$F=\frac{S_1^2}{S_2^2}$，则有
$$\{\begin{array}{ll}F\ge F_{a/2}(n_1-1,n_2-1),& 拒绝原假设H_0;\\ F\le F_{1-a/2}(n_1-1,n_2-1),& 拒绝原假设H_0.\end{array}$$
拒绝域为，
$$(0,F_{1-a/2}(n_1-1,n_2-1)),(F_{a/2}(n_1-1,n_2-1),+\infty )$$

该检验是通过$F$统计量的计算来实现的，也称之为$F$检验。