极大似然法

  今天在看决策树分类算法时多次看到极大似然法，一直在接触，但是都没有真正理解到原理，雾里看花的朦胧感。在网上搜了下，几篇不错的博文解说的很详细也很通俗易懂。

  博客链接：http://www.cnblogs.com/liliu/archive/2010/11/22/1883702.html

            http://blog.csdn.net/yanqingan/article/details/6125812 

1. 离散型

  设为离散型随机变量，为多维参数向量，如果随机变量相互独立且概率计算式为P{，则可得概率函数为P{}=，在固定时，上式表示的概率；当已知的时候，它又变成的函数，可以把它记为，称此函数为似然函数。似然函数值的大小意味着该样本值出现的可能性的大小，既然已经得到了样本值，那么它出现的可能性应该是较大的，即似然函数的值也应该是比较大的，因而最大似然估计就是选择使达到最大值的那个作为真实的估计。

2. 连续型

  设为连续型随机变量，其概率密度函数为，为从该总体中抽出的样本，同样的如果相互独立且同分布，于是样本的联合概率密度为。大致过程同离散型一样。

  最大似然估计，只是一种概率论在统计学的应用，它是参数估计的方法之一。已知某个随机样本满足某种概率分布，但是其中具体的参数不清楚，参数估计就是通过若干次试验，观察其结果，利用结果推出参数的大概值。最大似然估计是建立在这样的思想上：已知某个参数能使这个样本出现的概率最大，我们当然不会再去选择其他小概率的样本，所以干脆就把这个参数作为估计的真实值。

  最大似然估计的一般求解过程：

　　（1） 写出似然函数；

　　（2） 对似然函数取对数，并整理；

　　（3） 求导数 ；

　　（4） 解似然方程；