大数定律和中心极限定理

随机变量的矩

$X$是一个随机变量，$f(x)$为概率密度函数，对于任何正整数$n$，定义
$$E(X^n)=\int p(x)x^{n}dx$$为随机变量的$n$阶矩。

• 当$n$=1，$E(X)$为随机变量的期望，可以理解为平均值。
• 当$n$=2，$E(X^2)-E(X{)}^2=E((X-E(X){)}^2)$为随机变量的方法。

切比雪夫不等式

设随机变量$X$，期望$u$,标准差$\sigma$,对于任意实数k>0，
P （ ∣ X − u ∣ ≥ k σ ）