量化交易之日内回转策略：如何利用MACD指标实现盈利？-CSDN博客

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哈喽，大家好，我是木头左！

日内回转策略是一种短线交易策略，其核心思想是在一天内通过买入和卖出股票来实现利润。这种策略的主要优点是可以在短期内获取较高的收益，同时风险相对较小。日内回转策略主要适用于个股波动较大、流动性较好的股票。本文将详细介绍日内回转策略的基本原理和操作方法，并结合实例进行解析，帮助投资者更好地理解和运用这一策略。

日内回转策略的原理

日内回转策略的原理是利用股票价格的短期波动来获取收益。具体来说，投资者首先买入一定数量的股票，然后根据60秒的数据来计算MACD（12,26,9）线。当MACD>0且MACD_pre<0时，买入100股；当MACD<0且MACD_pre>0时，卖出100股。但每日操作的股票数不超过原有仓位，并于收盘前把仓位调整至开盘前的仓位。本策略需在个股分钟线下运行。

日内回转策略的操作步骤

第一步：选择股票

在选择股票时，投资者需要关注以下几个方面：

股票的流动性：选择流动性较好的股票，以便在需要时能够快速买入和卖出。
股票的波动性：选择波动较大的股票，以便在短期内获取较高的收益。
股票的业绩：选择业绩较好的股票，没有退市风险的，以便降低投资风险。

第二步：设定仓位

在进行日内回转交易之前，投资者需要设定一个合理的仓位。仓位的大小应根据投资者的风险承受能力、资金规模以及市场情况来确定。一般来说，仓位不宜过大，以免在市场出现不利变化时造成较大的损失。

第三步：买入股票

在确定了股票和仓位之后，投资者可以开始买入股票。买入时，投资者需要关注股票的价格走势，选择合适的时机进行买入。一般来说，当股票价格出现上涨趋势时，投资者可以选择买入；当股票价格出现下跌趋势时，投资者可以选择观望。

第四步：计算MACD指标

在买入股票之后，投资者需要根据60秒的数据来计算MACD（12,26,9）线。当MACD>0且MACD_pre<0时，表示股票价格可能出现上涨趋势；当MACD<0且MACD_pre>0时，表示股票价格可能出现下跌趋势。

	# 计算MACD线
	if ContextInfo.total >= 0:
		recent_date = np.array(df.iloc[-35:, 0])

		macd = talib.MACD(recent_date)[0][-1]
		macd_pre = talib.MACD(recent_date)[0][-2]

第五步：买入和卖出股票

根据计算得到的MACD指标，投资者可以决定是否进行买入或卖出操作。当MACD>0且MACD_pre<0时，投资者可以买入100股；当MACD<0且MACD_pre>0时，投资者可以卖出100股。但每日操作的股票数不超过原有仓位，并于收盘前把仓位调整至开盘前的仓位。

# 根据MACD>0则开仓,小于0则平仓

		if date[-8:-3] != '14:55':
			if macd > 0 and macd_pre < 0:
				# 根据MACD>0则开仓,小于0则平仓
				if avaliable > df.iloc[-1, 0] * ContextInfo.Lots * 100:
					order_shares(ContextInfo.get_universe()[0], ContextInfo.Lots, 'fix', df.iloc[-1, 0], ContextInfo,
									ContextInfo.accountID)
					flage = True
					singleemited = True
					ContextInfo.MarketPosition[ContextInfo.get_universe()[0]] += ContextInfo.Lots
					print (ContextInfo.get_universe()[0], 'open position at market price', ContextInfo.Lots, '股')

			elif macd < 0 and macd_pre > 0 and holding[ContextInfo.get_universe()[0]] >= ContextInfo.Lots:
				order_shares(ContextInfo.get_universe()[0], -ContextInfo.Lots, 'fix', df.iloc[-1, 0], ContextInfo,
								ContextInfo.accountID)
				flage = False
				singleemited = True
				print(ContextInfo.get_universe()[0], 'close position at market price', ContextInfo.Lots, '股')
				ContextInfo.MarketPosition[ContextInfo.get_universe()[0]] -= ContextInfo.Lots

第六步：收盘前调整仓位

在交易日结束前，投资者需要将手中的股票数量调整至开盘前的仓位。这样可以避免因为持仓过重而导致的风险。

if ContextInfo.MarketPosition[ContextInfo.get_universe()[0]] > ContextInfo.total:
				order_shares(ContextInfo.get_universe()[0],
								-(ContextInfo.MarketPosition[ContextInfo.get_universe()[0]] - ContextInfo.total), 'fix',
								df.iloc[-1, 0], ContextInfo, ContextInfo.accountID)
				flage = False
				singleemited = True				
				ContextInfo.MarketPosition[ContextInfo.get_universe()[0]] = ContextInfo.total

			if ContextInfo.MarketPosition[ContextInfo.get_universe()[0]] < ContextInfo.total:
				order_shares(ContextInfo.get_universe()[0],
								(ContextInfo.total - ContextInfo.MarketPosition[ContextInfo.get_universe()[0]]), 'fix',
								df.iloc[-1, 0], ContextInfo, ContextInfo.accountID)
				flage = True
				singleemited = True
				ContextInfo.MarketPosition[ContextInfo.get_universe()[0]] = ContextInfo.total