量化交易策略：波动性指标Keltner通道（附python代码）

Keltner通道是由著名技术分析师Chester W. Keltner在上个世纪60年代发明的一种技术指标。它基于价格和某种市场波动性度量（通常为移动平均）之间的关系，用于预测价格趋势的变化。Keltner通道的上下轨分别表示了价格的上限和下限，反映了市场在一定周期内的波动范围。这使得Keltner通道成为一种非常实用的波动性指标。Keltner通道在金融市场上得到了广泛的应用，尤其是在股票、期货和外汇等交易领域。

Keltner通道的原理

Keltner通道的计算方式主要涉及几个关键步骤和公式，‌包括计算真实范围（‌TR）‌、‌平均真实范围（‌ATR）‌、‌移动平均线（‌MA）‌，‌以及根据这些数值来确定通道的上轨、‌中轨和下轨。‌

真实范围（‌TR）‌的计算公式是：‌TR = MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))。‌这个公式用于计算每日股票价格的波动范围，‌其中HIGH和LOW分别代表当日的最高价和最低价，‌而REF(CLOSE,1)代表前一日的收盘价。‌

平均真实范围（‌ATR）‌是通过计算一段时间内的真实范围得到的，‌通常使用14日的ATR，‌计算公式为：‌40ATR = MA(TR, 40)。‌这里，‌M