量化 ZIG函数的python实现

来自某百科的定义，ZIG(K,N) 函数当数值K的变化量超过N%时折线转向。

本文只考虑收盘价（close）的5%转向。

先上图，直观感受下ZIG线（白线）

所以给定日线收盘价序列，要求出其ZIG线；

大体思路如下：

（x = 0.05即5%转向）

若是上涨趋势:

    扫描点的值若大于现在候选节点的值，则把候选点置为扫描点；

    扫描点的值若小于现在候选节点的值*(1-x), 则说明当前候选点是个∧端点，将其记入端点表。并且将当前趋势设为下降趋势，将候选点置为扫描点。

若是下降趋势：

    扫面点的值若小于现在候选节点的值，则把候选点置为扫描点；

    扫描点的值若大于现在候选节点的值*(1+x), 则说明当前候选点是个∨端点，将其记入端点表。并且将当前趋势设为上涨趋势，将候选点置为扫描点。

其他的还有临界判断，便不赘述了，上个示例代码：

import numpy as np
import tushare as ts

ZIG_STATE_START = 0
ZIG_STATE_RISE = 1
ZIG_STATE_FALL = 2


def zig():
    ts.set_token("此处放入tushare的t