特征工程之分箱

转自:https://blog.csdn.net/pylady/article/details/78882220

一般在建立分类模型时,需要对连续变量离散化,特征离散化后,模型会更稳定,降低了模型过拟合的风险。比如在建立申请评分卡模型时用logsitic作为基模型就需要对连续变量进行离散化,离散化通常采用分箱法。

分箱的重要性及其优势

  1. 离散特征的增加和减少都很容易,易于模型的快速迭代;
  2. 稀疏向量内积乘法运算速度快,计算结果方便存储,容易扩展;
  3. 离散化后的特征对异常数据有很强的鲁棒性:比如一个特征是年龄>30是1,否则0。如果特征没有离散化,一个异常数据“年龄300岁”会给模型造成很大的干扰;
  4. 逻辑回归属于广义线性模型,表达能力受限;单变量离散化为N个后,每个变量有单独的权重,相当于为模型引入了非线性,能够提升模型表达能力,加大拟合;
  5. 离散化后可以进行特征交叉,由M+N个变量变为M*N个变量,进一步引入非线性,提升表达能力;
  6. 特征离散化后,模型会更稳定,比如如果对用户年龄离散化,20-30作为一个区间,不会因为一个用户年龄长了一岁就变成一个完全不同的人。当然处于区间相邻处的样本会刚好相反,所以怎么划分区间是门学问;
  7. 特征离散化以后,起到了简化了逻辑回归模型的作用,降低了模型过拟合的风险。
  8. 可以将缺失作为独立的一类带入模型。
  9. 将所有变量变换到相似的尺度上。

有监督分箱:

卡方分箱法(ChiMerge)

自底向上的(即基于合并的)数据离散化方法。

它依赖于卡方检验:具有最小卡方值的相邻区间合并在一起,直到满足确定的停止准则。

基本思想:

对于精确的离散化,相对类频率在一个区间内应当完全一致。因此,如果两个相邻的区间具有非常类似的类分布,则这两个区间可以合并;否则,它们应当保持分开。而低卡方值表明它们具有相似的类分布。 

这里需要注意初始化时需要对实例进行排序,在排序的基础上进行合并。

卡方阈值的确定:

根据显著性水平和自由度得到卡方值

自由度比类别数量小1。例如:有3类,自由度为2,则90%置信度(10%显著性水平)下,卡方的值为4.6。

阈值的意义

类别和属性独立时,有90%的可能性,计算得到的卡方值会小于4.6。 大于阈值4.6的卡方值就说明属性和类不是相互独立的,不能合并。如果阈值选的大,区间合并就会进行很多次,离散后的区间数量少、区间大。

注:

1、ChiMerge算法推荐使用0.90、0.95、0.99置信度,最大区间数取10到15之间.

2、也可以不考虑卡方阈值,此时可以考虑最小区间数或者最大区间数。指定区间数量的上限和下限,最多几个区间,最少几个区间。

3、对于类别型变量,需要分箱时需要按照某种方式进行排序。

最小熵法分箱

(1) 假设因变量为分类变量,可取值1,… ,J。令pijpij表示第i个分箱内因变量取值为j的观测的比例,i=1,…,k,j=1,…,J;那么第i个分箱的熵值为∑Jj=0−pij×logpij∑j=0J−pij×logpij。如果第i个分箱内因变量各类别的比例相等,即p11=p12=p1J=1/Jp11=p12=p1J=1/J,那么第i个分箱的熵值达到最大值;如果第i个分箱内因变量只有一种取值,即某个pijpij等于1而其他类别的比例等于0,那么第i个分箱的熵值达到最小值。

(2) 令riri表示第i个分箱的观测数占所有观测数的比例;那么总熵值为∑ki=0∑Jj=0(−pij×logpij)∑i=0k∑j=0J(−pij×logpij)。需要使总熵值达到最小,也就是使分箱能够最大限度地区分因变量的各类别。

无监督分箱法:

等距分箱

  从最小值到最大值之间,均分为 N 等份, 这样, 如果 A,B 为最小最大值, 则每个区间的长度为 W=(B−A)/N , 则区间边界值为A+W,A+2W,….A+(N−1)W 。这里只考虑边界,每个等份里面的实例数量可能不等。

等频分箱

  区间的边界值要经过选择,使得每个区间包含大致相等的实例数量。比如说 N=10 ,每个区间应该包含大约10%的实例。

以上两种算法的弊端

比如,等宽区间划分,划分为5区间,最高工资为50000,则所有工资低于10000的人都被划分到同一区间。等频区间可能正好相反,所有工资高于50000的人都会被划分到50000这一区间中。这两种算法都忽略了实例所属的类型,落在正确区间里的偶然性很大。

聚类分箱

基于k均值聚类的分箱:k均值聚类法将观测值聚为k类,但在聚类过程中需要保证分箱的有序性:第一个分箱中所有观测值都要小于第二个分箱中的观测值,第二个分箱中所有观测值都要小于第三个分箱中的观测值,等等。

我们对特征进行分箱后,需要对分箱后的每组(箱)进行woe编码和IV值的计算,通过IV值进行变量筛选后,然后才能放进模型训练。

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