数据分析案例2：股票均线策略（双均线策略收益率12.15%）

写在前面： 本文不是在量化平台上做策略回测的coding，仅以2016-04-15～2019-04-15期间阿里巴巴（BABA）的收盘价模拟均线策略，从而基于数据得出某些观点。平台：python3

1、单均线策略

单均线策略：上个交易日股价超出10日均线，则今日买入，跌破则卖出

1. 获取股票收盘价

加载数据，把date这一列设置为索引，简单起见，只用收盘价进行分析。
「Tips」
a. 参数index_col可以在读取数据时指定index
b. pd.Series.str.strip()可以去除series数据的指定符号，具体查看文档
c. pd.DatetimeIndex()可设置某列为时间戳的index
d. sort_index()按照index排序

import numpy as np
import pandas as pd
df = pd.read_csv('./BABA_stock.csv', index_col = 'date', usecols = [0,1])
# 先查看数据
df.head()
# 将索引转换成datetime格式,并去除引号。时间戳的索引可以保证，数据运算时，是对应当天的值计算
df.index = pd.DatetimeIndex(df.index.str.strip("'"))
# 按照日期，升序排列
df.sort_index(inplace = True)
print(df.head())
df.describe()

「数据」

「描述性统计」

从数据的描述性统计来看，在这段期间，BABA每股收盘价的最低价是$74.23，最高价是$219.86，平均价为$143.37。这就是买一股的成本。

2. 计算10日均线数据

「Tips」
df.rolling(10)滚动窗口取10条数据

ma10 = df.rolling(10).mean()
ma10_model = df['close'] - ma10