数据挖掘实践（资金流入流出预测）—5.特征工程

引言
在数据预处理之前，我们先来了解下特征工程。
特征工程指的是在原始数据之中提取，构造，选择数据特征的过程。
有句话是：“数据和特征工程决定了你能到达的上限，机器学习模型决定了你能多么逼近这个上限”。特征工程是数据挖掘过程中一步十分重要的步骤，也是建模步骤的基础和准备。

一、特征选择

当数据预处理完成后，我们需要选择有意义的特征输入机器学习的算法和模型进行训练。通常来说，从两个方面考虑来选择特征：

特征是否发散：如果一个特征不发散，例如方差接近于0，也就是说样本在这个特征上基本上没有差异，这个特征对于样本的区分并没有什么用。

特征与目标的相关性：这点比较显见，与目标相关性高的特征，应当优选选择。除方差法外，本文介绍的其他方法均从相关性考虑。

根据特征选择的形式又可以将特征选择方法分为3种：

Filter：过滤法，按照发散性或者相关性对各个特征进行评分，设定阈值或者待选择阈值的个数，选择特征。

Wrapper：包装法，根据目标函数（通常是预测效果评分），每次选择若干特征，或者排除若干特征。

Embedded：嵌入法，先使用某些机器学习的算法和模型进行训练，得到各个特征的权值系数，根据系数从大到小选择特征。类似于Filter方法，但是是通过训练来确定特征的优劣。

我们接下来使用sk-learn中的feature_selection库来进行特征选择。