python量化策略——改进的美林时钟轮动策略（一）

股票-债全-商品轮动策略——基于美林时钟模型

##这部分是先确定周期最优配置资产
选取2006.01.01-2018.01.01的GDP，CPI，沪深300（000300.SH），上债指数（000012.SH），南华商品指数（NHCI.NH）

思路很简单。通过季度的宏观经济变量，统计对应时间段的三种大资产的平均收益，选取最高的收益作为策略待选资产。
先看结果：

经济↑+通货↓时，股票：37.23%，商品：-19.58%，债券：0.68%
经济↑+通货↓时，股票：0.84%，商品：-22.89%，债券：0.51%
经济↑+通货↓时，股票：-1.20%，商品：-8.75%，债券：0.36%
经济↑+通货↓时，股票：-12.41%，商品：-11.36%，债券：0.31%
经济↑+通货↓时，股票：-16.22%，商品：-17.42%，债券：0.31%
经济↑+通货↓时，股票：5.28%，商品：-7.33%，债券：0.30%
经济↑+通货↓时，股票：-7.90%，商品：-10.30%，债券：0.36%
经济↑+通货↓时，股票：-27.52%，商品：-16.86%，债券：0.39%
经济↑+通货↓时，股票：-28.06%，商品：-10.73%，债券：0.35%
经济↑+通货↓时，股票：-27.32%，商品：-17.94%，债券：0.38%
经济↑+通货↓时，股票：-26.81%，商品：-9.58%，债券：0.27%
经济↑+通货↓时，股票：12.52%，商品：17.76%，债券：0.18%
经济↑+通货↓时，股票：0.74%，商品：11.30%，债券：0.22%
经济↑+通货↓时，股票：-168.76%，商品：-45.18%，债券：1.03%
经济↑+通货↓时，股票：-202.40%，商品：-34.00%，债券：0.82%
经济↑+通货↓时，股票：-37.58%，商品：12.90%，债券：0.25%
经济↑+通货↓时，股票：11.56%，商品：4.40%，债券：0.12%
经济↑+通货↓时，股票：55.56%，商品：12.08%，债券：-0.03%
经济↑+通货↓时，股票的平均收益：-24.03%,v,商品的平均收益：-9.64%,债券的平均收益：0.38%
经济↑+通货↑时，股票：9.21%，商品：3.76%，债券：0.23%
经济↑+通货↑时，股票：21.14%，商品：4.24%，债券：0.10%
经济↑+通货↑时，股票：15.71%，商品：14.60%，债券：0.04%
经济↑+通货↑时，股票：12.43%，商品：18.80%，债券：0.17%
经济↑+通货↑时，股票：-39.92%，商品：2.49%，债券：0.83%
经济↑+通货↑时，股票：-11.48%，商品：-16.01%，债券：1.02%
经济↑+通货↑时，股票：30.08%，商品：-15.84%，债券：0.95%
经济↑+通货↑时，股票：45.11%，商品：-20.31%，债券：0.84%
经济↑+通货↑时，股票：50.93%，商品：-14.94%，债券：0.78%
经济↑+通货↑时，股票：-11.60%，商品：12.41%，债券：0.25%
经济↑+通货↑时，股票：0.82%，商品：14.95%，债券：0.30%
经济↑+通货↑时，股票：-30.35%，商品：8.65%，债券：0.38%
经济↑+通货↑时，股票：-39.31%，商品：-24.26%，债券：0.71%
经济↑+通货↑时，股票：74.50%，商品：7.79%，债券：-0.11%
经济↑+通货↑时，股票：65.11%，商品：-3.68%，债券：0.03%
经济↑+通货↑时，股票的平均收益：12.83%,v,商品的平均收益：-0.49%,债券的平均收益：0.44%
经济↓+通货↓时，股票：7.68%，商品：22.46%，债券：0.29%
经济↓+通货↓时，股票：5.09%，商品：37.37%，债券：0.34%
经济↓+通货↓时，股票：-5.14%，商品：24.09%，债券：0.69%
经济↓+通货↓时，股票：-24.29%，商品：15.51%，债券：0.76%
经济↓+通货↓时，股票的平均收益：-4.17%,商品的平均收益：24.86%,债券的平均收益