matlab实现多元高斯分布概率密度计算

        最近要应用多元高斯分布进行异常检测，使用matlab实现。

1.使用matlab自带函数mvnpdf

mvnpdf(data,miu,COV)

        在这里，data是需要计算多元高斯分布概率密度的m*n维数组。m是数据的条数，n是每条数据的特征数。miu是属性的平均值组成的向量（是行向量），COV为协方差矩阵。

2.用原始公式

多元高斯分布的概率密度公式如下。使用矩阵计算实现

i=17;%特征个数
m=1;
while m<=30687
    x=data(m,:)';%带入的数据
    p(m)=(1/((2*3.1415926)^(i/2)*det(COV)^(1/2)))*(exp(-((x-miu)'*inv(COV)*(x-miu))/2));
    m=m+1;
end

其中i为特征个数，COV为协方差矩阵，miu为每个属性的平均值组成的向量（是列向量）。此处每一条数据也要变成列向量的形式（x=data(m,:)';）。

inv()用于矩阵求逆，det()用于求方阵的行列式,cov()函数用于求协方差（小写）。

最终两种方式的结果近似相同。

 

 此处要注意的就是平均值向量是行向量还是列向量。如果报错就试试转置一下