部分技术指标计算原理以及评述

部分技术指标计算原理以及评述

技术指标分类多样，不少前人已经做了很多工作。本文主要是基于价格层面介绍部分的技术指标，后期如果有余力，可能还会接着写。诚然，现在机器学习已经在量化领域影响颇深，经典的技术指标在一些机器学习框架下可能只是简单的加、减、乘、除、极值等运算手法的堆砌组合，机器学习确实能够提高效率。但是在投资理念和思想层面，尤其是在实际交易中，我们如果仅仅做数据的拟合者，显然是不太明智的选择。因此我们有必要重温和回顾经典，在此基础上叠加一些现实问题并加以思考，这样，我们可能会有新的认知。

下面我们就言归正传，本文主要想介绍一些经典的技术指标。鉴于计算公式层面的文章已经很多，笔者尽量用文字而不用公式去说明各项指标的计算逻辑。下文中的一些计算细节参考了部分研报和量化平台的计算代码，当然如果有理解不到位也欢迎看官在公共号留言。（欢迎关注个人公众微信号：顾拉得皮蛋）

ADX平均趋向指标

计算过程：

1. 标的价格当日相对前日重心上移并且创新高，将High[i]-High[i+1]记为DM+；若重心下移并且创新低，将Low[i+1]-Low[i]最低价的价差记为DM-;

2. DX为一个比值，分子为DM+与DM-求差的绝对值，分母为与DM+与DM-和;

3. DX=100×|DM+ - DM-| / (DM+ + DM-);

4. ADX为DX的n天指数平滑，常用参数为n=14;

评述：一般认为当ADX 数值降低到25以下为震荡行情。我们可以假设，DM+=25，DM-=15，DX=50，即ADX=100×10/40=25。可以看出如果D