海龟交易法则-基于TBQ的交易系统的回测心得

海龟交易思想最早起源于上世纪八十年代的美国。海龟交易系统是一个完整的、机械的交易思想，可以系统地完成整个交易过程。 **（更多内容欢迎关注微信公众号：顾拉得皮蛋）**

海龟交易法则总体逻辑概述：海龟交易法主逻辑是唐吉安通道（即特定周期的最高价组成的轨道线）。设置长周期、短周期唐吉安通道作为进场轨道，并设置短周期出场轨道。如果价格仅突破短期轨道，表示信号没有那么强，需要叠加上次交易辅助判断是否入场，如果上次交易止损出场，那么此次交易还不能进行。如果价格突破长期轨道，表示信号特别强，无论之前交易什么情况都应该入场交易。每次入场交易的手数定义为一个交易单元，交易单元与账户权益以及单一标的的风险暴露有关，也和单一标的上根Bar的ATR（一定周期的平均波动幅度）相关。当上次入场的单子出现盈利。盈利大于一定幅度则开始加仓，加仓加到一定次数则停止。同时任何一个加仓点位向着不利方向波动超过一定幅度则止损离场，当然中途如果触发短期离场轨道则全部平仓离场。

海龟交易法则的代码，是TBQ系统自带的，当然如果涉及多品种组合，代码要稍微变一下。下面这个净值图是基于TBQ的海龟交易法则的回测结果，回测标的为42个流动性较好的期货合约指数，初始权益4200万，单品种的风险暴露RiskRatio使用0.1，滑点5跳，回测时间为2015-01-01至今，回测周期为日线，回测结果如下图所示：

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