数学建模进阶：时间序列分析与预测方法 - ARIMA模型与指数平滑法

目录

1. 时间序列分析概述

2. ARIMA模型

2.1 ARIMA模型原理

2.2 ARIMA模型参数选择

2.3 ARIMA模型MATLAB实现

3. 指数平滑法

3.1 简单指数平滑

3.2 双指数平滑（Holt法）

3.3 三指数平滑（Holt-Winters法）

4. 指数平滑法MATLAB实现

5. 数学建模案例：股票价格预测

6. 总结

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随着经济、社会的发展，对于时间序列数据的处理与分析变得越来越重要。时间序列分析是数学建模的一个重要领域，其目的是通过对过去的数据进行建模，以预测未来的数据趋势。本文将重点介绍两种常用的时间序列分析方法：ARIMA模型和指数平滑法，并通过MATLAB实现，最后以一个数学建模案例加以说明。

1. 时间序列分析概述

时间序列是按照时间顺序排列的数据序列。时间序列分析的主要目的是通过对历史数据建模，预测未来数据的变化趋势。在实际生活中，时间序列数据广泛存在于经济、气象、金融、物流等领域。

常用的时间序列分析方法有很多，如：ARIMA模型、指数平滑法、状态空间模型等。我们将重点介绍ARIMA模型和指数平滑法。

2. ARIMA模型

ARIMA（Autoregressive Integrated Moving Average）模型，即自回归差分移动平均模型，是一种广泛应用于时间序列预测的模型。ARIMA模型由三部分组成：自回归模型（AR）、差分（I）和移动平均模型（MA）。

2.1 ARIMA模型原理

2.1.1 自回归模型（AR）

自回归模型是指当前值与前p个历史值存在线性关系。公式表示如下：

$$
X_t = c +