2023 年(第四届)“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛题目A 题 跨境 ETF 套利策略设计 参考论文
如果 ETF 出现折价,即价格低于净值时,由于 T 日买入的份额 T 日可赎回, 华夏恒生 ETF 存在赎回套利机制,具体做法是:投资者在二级市场买入恒生 ETF 后,然后向基金公司申请赎回,获得一揽子的股票和现金,然后将这些股票在二 级市场上卖出,以获取套利收益。任务二:目前与 A 股股票相关的 ETF 基金只能 T+1,而跨境 ETF(软件显示有 100 多只)可以进行 T+0 交易,针对交易制度的不同,修改任务一的策略,建立跨境 ETF 套利模型,选出最适合进行套利的前 10 只。
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