2021-07-13

记忆模糊和没有学过的：

1. 梯度向量
   梯度的本质：向量
   梯度向量表示：某一函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值。
   梯度的方向是函数增长最快的方向，负梯度的方向是函数减小最快的方向。
2. 如何求函数的极值？
   二元函数取得极值的充分条件，需要注意除考研需要掌握的方法，新增的严谨的表述，需要牢记！
   带等式约束的优化问题：引入拉格朗日函数
3. 基于梯度的优化方法？
   （1）梯度下降法
   梯度下降背后的思想是：开始时我们随机选择一个参数的组合(𝜃0, 𝜃1, . . . . . . , 𝜃𝑛)，计算代价函数，然后我们寻找下一个能让代价函数值下降最多的参数组合。我们持续这么做直到到到一个局部最小值（ local minimum），因为我们并没有尝试完所有的参数组合，所以不能确定我们得到的局部最小值是否便是全局最小值（ global minimum），选择不同的初始参数组
   合，可能会找到不同的局部最小值。
   （2）牛顿迭代法
   首先牛顿法是求解函数值为0时的自变量取值的方法。
   利用牛顿法求解目标函数的最小值其实是转化成求使目标函数的一阶导为0的参数值。这一转换的理论依据是，函数的极值点处的一阶导数为0。其迭代过程是在当前位置x0求该函数的切线，该切线和x轴的交点x1，作为新的x0,重复这个过程，直到交点和函数的零点重合。此时的参数值就是使得目标函数取得极值的参数值。
   （3）牛顿法和梯度下降法的比较
   牛顿法：是通过求解目标函数的一阶导数为0时的参数，进而求出目标函数最小值时的参数。收敛速度很快。海森矩阵的逆在迭代过程中不断减小，可以起到逐步减小步长的效果。缺点：海森矩阵的逆计算复杂，代价比较大，因此有了拟牛顿法。
   梯度下降法：是通过梯度方向和步长，直接求解目标函数的最小值时的参数。越接近最优值时，步长应该不断减小，否则会在最优值附近来回震荡。
   4.马可夫过程
   参考链接：马可夫过程
   5.极大似然估计与贝叶斯估计
   极大似然估计
   贝叶斯估计

作业一：

a = 1
b = 0
a = -1
b = 0

a = 100
b = 0
a = -100
b = 0
a = 0 b = 1
a = 0 b= 100
a = 0 b = -1
a = 0 b = -100
a = 1 b = 1

a = -1 b = -1
a = 1 b = 100

梯度下降法

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import ticker


def f(x, y):
    return (1 - x) ** 2 + 100 * (y - x * x) ** 2


def H(x, y):
    return np.matrix([[1200 * x * x - 400 * y + 2, -400 * x],
                      [-400 * x, 200]])


def grad(x, y):
    return np.matrix([[2 * x - 2 + 400 * x * (x * x - y)],
                      [200 * (y - x * x)]])


def delta_grad(x, y):
    g = grad(x, y)

    alpha = 0.002
    delta = alpha * g
    return delta


# ----- 绘制等高线 -----
# 数据数目
n = 256
# 定义x, y
x = np.linspace(-1, 1.1, n)
y = np.linspace(-0.1, 1.1, n)

# 生成网格数据
X, Y = np.meshgrid(x, y)

plt.figure()
# 填充等高线的颜色, 8是等高线分为几部分
plt.contourf(X, Y, f(X, Y), 5, alpha=0, cmap=plt.cm.hot)
# 绘制等高线
C = plt.contour(X, Y, f(X, Y), 8, locator=ticker.LogLocator(), colors='black', linewidth=0.01)
# 绘制等高线数据
plt.clabel(C, inline=True, fontsize=10)
# ---------------------

x = np.matrix([[-0.2],
               [0.4]])

tol = 0.00001
xv = [x[0, 0]]
yv = [x[1, 0]]

plt.plot(x[0, 0], x[1, 0], marker='o')

for t in range(6000):
    delta = delta_grad(x[0, 0], x[1, 0])
    if abs(delta[0, 0]) < tol and abs(delta[1, 0]) < tol:
        break
    x = x - delta
    xv.append(x[0, 0])
    yv.append(x[1, 0])

plt.plot(xv, yv, label='track')
# plt.plot(xv, yv, label='track', marker='o')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Gradient for Rosenbrock Function')
plt.legend()
plt.show()

牛顿法

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import ticker


def f(x, y):
    return (1 - x) ** 2 + 100 * (y - x * x) ** 2


def H(x, y):
    return np.matrix([[1200 * x * x - 400 * y + 2, -400 * x],
                      [-400 * x, 200]])


def grad(x, y):
    return np.matrix([[2 * x - 2 + 400 * x * (x * x - y)],
                      [200 * (y - x * x)]])


def delta_newton(x, y):
    alpha = 1.0
    delta = alpha * H(x, y).I * grad(x, y)
    return delta


# ----- 绘制等高线 -----
# 数据数目
n = 256
# 定义x, y
x = np.linspace(-1, 1.1, n)
y = np.linspace(-1, 1.1, n)

# 生成网格数据
X, Y = np.meshgrid(x, y)

plt.figure()
# 填充等高线的颜色, 8是等高线分为几部分
plt.contourf(X, Y, f(X, Y), 5, alpha=0, cmap=plt.cm.hot)
# 绘制等高线
C = plt.contour(X, Y, f(X, Y), 8, locator=ticker.LogLocator(), colors='black', linewidth=0.01)
# 绘制等高线数据
plt.clabel(C, inline=True, fontsize=10)
# ---------------------

x = np.matrix([[-0.3],
               [0.4]])

tol = 0.00001
xv = [x[0, 0]]
yv = [x[1, 0]]

plt.plot(x[0, 0], x[1, 0], marker='o')

for t in range(100):
    delta = delta_newton(x[0, 0], x[1, 0])
    if abs(delta[0, 0]) < tol and abs(delta[1, 0]) < tol:
        break
    x = x - delta
    xv.append(x[0, 0])
    yv.append(x[1, 0])

plt.plot(xv, yv, label='track')
# plt.plot(xv, yv, label='track', marker='o')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Newton\'s Method for Rosenbrock Function')
plt.legend()
plt.show()

参考1