量化交易策略基本框架

摘要

• 策略编写的基本框架及其实现
• 回测的含义及其实现
• 初步学习解决代码错误
• 周期循环的开始时间
• 自测与自学

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• 通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。

• 由于本教程是基于聚宽量化交易平台（www.joinquant.com），所以为了后续的学习，最好去注册一个聚宽量化交易平台的账号。

从一个非常简单的交易策略开始

• 先看一个非常简单的交易策略：

    每天买100股的平安银行。
  

• 为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：

    初始化：选定要交易的股票为平安银行
    每天循环：买100股的平安银行
  

什么是“初始化+周期循环”框架？

• 为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：