MQL5 COOKBOOK: 基于三重滤网策略开发交易系统框架

最新推荐文章于 2025-03-02 09:53:41 发布

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分类专栏： FinancialTrading 文章标签： MT5

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_55389447/article/details/119167807

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本文介绍如何基于Alexander Elder的三重滤网策略，使用MQL5开发交易系统框架。通过修改现有EA，实现移动平均指标在不同时间范围产生信号，并允许选择使用一个、两个或三个时间范围。文章详细讲解了代码修改过程，包括调整外部参数、处理指标和获取交易信号等。最后，进行了策略测试和参数优化。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

在寻找或者开发交易系统的过程中，很多交易者肯定听说过由Alexander Elder博士提出的三重滤网策略。在互联网上很多人认为这个策略不佳，然而，也有很多人认为它可以帮人获利，您不一定要相信任何一种观点，每件事都应该做亲手验证，如果您学习编程，您就可以使用回溯测试来亲手检验这个交易策略的效果了。

在本文中，我们将基于三重滤网(Triple Screen)策略，使用MQL5开发一个交易系统的框架。EA交易不会从头开始开发，我们会简单地修改前一篇文章，即"MQL5 Cookbook: 在EA交易中使用指标设置交易条件"中的程序。所以这篇文章也会向您展示如何简单地修改已经完成的程序的模式。

前文中的EA交易已经有了很多功能，它可以启用/禁用止损/获利和跟踪止损，仓位交易量增加以及在相反信号下做仓位反转，所有所需的函数都已经做好了。所以我们的任务就集中在修改外部参数列表，增加额外的选项以及修改一些已有函数上。

为了说明我们的目标, 我们将使用移动平均指标在三个时间范围上产生信号，晚些时候，当我们继续在开发框架上做实验时，您将只要少量修改代码即可使用任何其他指标。我们也会实现在每个滤网上设置时间范围，如果指标周期参数为0,　则说明不使用对应的滤网，换句话说&#x

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