利用ARMA模型进行平稳时间序列分析、建模与预测的C++实现详解

利用ARMA模型进行平稳时间序列分析、建模与预测的C++实现详解

时间序列分析是数据科学中的一个重要领域，广泛应用于经济、金融、气象、工程等领域。时间序列分析旨在通过对时间序列数据的研究，揭示其内在结构和规律，并进行建模和预测。ARMA（AutoRegressive Moving Average）模型是时间序列分析中常用的一种模型，适用于平稳时间序列数据。本文将详细介绍如何利用C++实现ARMA模型进行时间序列的分析、建模与预测。

ARMA模型简介

ARMA模型是自回归移动平均模型（AutoRegressive Moving Average model）的简称。它结合了自回归模型（AR）和移动平均模型（MA），能够捕捉时间序列中的自相关性和随机波动。

自回归模型（AR）

自回归模型是一种线性回归模型，假设当前值可以用过去若干时刻的值来表示。AR模型的阶数p表示使用过去p个时刻的值。

移动平均模型（MA）

移动平均模型假设当前值是过去若干时刻的误差项的线性组合。MA模型的阶数q表示使用过去q个时刻的误差项。

ARMA模型

ARMA模型结合了AR模型和MA模型，假设当前值是过去若干时刻的值和误差项的线性组合。ARMA模型的阶数由两个参数（p，q）表示，其中p是AR部分的阶数，q是MA部分的阶数。

平稳时间序列分析

在应用ARMA模型之前，需要确保时间序列是平稳的。平稳时间序列的