通俗理解条件概率、条件期望、条件方差

写在前面：求“条件XX”时，对“条件”的理解可以是，把“XX条件”作为新的基本事件空间/总体看待，而忽略除这个条件以外的。类似于用摄像机照相时，一开始是整个画面，当得到“XX条件”的约束后，镜头聚焦，画面缩小至代表那个条件的小空间上。

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一、条件概率

1. 推导性定义

条件概率是通过样本点数目之比定义的，分子是事件“AB同时发生”的样本点数，分母是事件“A发生”的样本点数。然后上下同除以总的样本点数，再利用“频率的稳定值是概率”的知识，得到上下都是概率的除式。

2、一般定义

（注：）表示的是在随机事件A发生的条件下，随机事件B发生的概率。

理解：

①分子：已知A发生，在此条件下B发生，也就是A、B同时发生了；

②分母：将条件“A发生”作为新的基本事件空间。

二、条件期望与条件方差

此处举2个例子。

1、第一个例子：

一个年级有两个班，分别是A班和B班，A班有3人，三人的分数分别为、、，B班有4人，四人的分数分别为、、、。那么：

期望：

①A班的班级平均分为，这是A班的条件期望 E(分数，班级=A班)。

②B班的班级平均分为，这是B班的条件期望 E(分数，班级=B班)。

③年级总的平均分为，这是总体的期望，此处体现了加权平均的思想。也对应一句话——总体的期望是部分条件期望的期望。

2、第二个例子：

一个年级有r个班，记每个班的学生人数分别为、、...、，把符号 定义为第i个班的第j名同学的成绩。那么：

这个年级的总人数为。

期望：

这个年级总的平均分为，表示将每位同学的成绩都加起来，再除以总人数。继续算下去，。即将分母的n纳进第一个求和号里，乘以，并再第二个求和号里除以。如此，第一个求和号表示每个班级人数占全年级人数的比例（加权平均的权），第二个求和号表示每个班级的平均分数。体现了——总体的期望是部分条件期望的期望。

方差：

这个年级总的方差为，表示每个同学的成绩与总平均成绩的相减……继续算下去：，加一项减一项。将平方和展开，得到，将求和移到括号内，得到三个部分：（此处的分解与方差分析紧密相关，或者说如出一辙）

①第一部分：，表示每个班级的内部方差（组内方差）；

②第二部分：，表示组间方差；

③第三部分：，因为与j无关，提到前面，即,只看后半部分，，因此第三部分等于0.

至此，说明总的方差=组内方差（部分条件方差的期望）+组间方差（部分条件期望的方差）

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写在最后：本文是根据上课时老师的举例整理下来的，对课本上常见的公式定义没有过多涉及，只是希望通过例子帮助加深理解。如有错误，请告知，感谢。