TradExpert：优秀的多领域大模型专家混合决策交易方法-CSDN博客

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论文 | TradExpert: Revolutionizing Trading with Mixture of Expert LLMs

一本文概要

本文研究了如何在金融领域有效应用大型语言模型（LLMs）进行量化交易，特别是解决如何综合来自不同数据源的见解以及整合结构化和非结构化数据的挑战。作者提出了一种名为TradExpert的新框架，采用专家混合（Mixture of Experts, MoE）的方法，利用四个专门的LLM，每个负责分析特定的金融数据源，包括新闻文章、市场数据、阿尔法因子和基本面数据。这些专家LLM的见解随后由一个通用的LLM进行综合，以做出最终的预测或决策。通过特定的提示，TradExpert可以在预测模式和排序模式之间切换，分别用于股票走势预测和量化股票交易。实验结果表明，TradExpert在所有交易场景中均表现出卓越的性能。

二背景知识

1. 大型语言模型在金融领域的应用

大型语言模型（LLMs）如GPT、BERT等，已经在自然语言处理领域取得了显著的成果。随着金融市场的信息复杂性和数据多样性的增加，LLMs在金融领域的应用变得愈发重要。金融特定的LLMs，如FinBERT、BloombergGPT等，经过在大量金融文本上的预训练，能够更准确地理解金融语言的细微差别。这些模型可以从新闻、报告和经济指标等非结构化数据中提取有价值的信息，为市场预测和决策提供支持。

2. 专家混合（MoE）方法

专家混合（Mixture of Experts, MoE）是一种模型组合技术，通过将多个专门的专家模型组合起来解决复杂任务。每个专家模型都专注于特定的子任务或数据类型，最终的预测结果由一个门控机制或综合模型进行融合。MoE方法在处理多模态数据、提高模型可扩展性和性能方面显示出显著优势，特别是在需要整合多种数据源的应用中，如金融数据分析。

三本文方法

本文提出的TradExpert框架利用MoE方法，整合了四个专门的LLM专家，每个专家针对不同的金融数据源进行分析，模拟现实世界中专业人士的分工合作。总体流程如下所示：

1. 专家LLM的构建

（1）新闻分析专家

该专家模型专注于分析金融新闻文本，旨在从新闻文章中提取可能影响股票价格的关键信息。通过对新闻内容的理解和情感分析，预测市场可能的反应。为了增强模型的推理能力，采用了“思维链”（Chain-of-Thought, CoT）的方法，使模型能够给出预测结果的推理过程。

（2）市场数据分析专家

市场数据专家负责处理历史OHLCV（开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量）数据。然而，由于LLMs通常处理离散的文本数据，而OHLCV是连续的时间序列数据，作者采用了重编程机制将时间序列数据转换为LLM可处理的文本嵌入。具体而言，利用多头交叉注意力机制，将OHLCV数据映射到LLM的词嵌入空间，使模型能够理解和处理这些数据。

（3）阿尔法因子专家

阿尔法因子专家处理表达式形式的技术指标和因子，这些因子被认为对股票价格具有预测能力。利用LLM对复杂表达式的理解能力，生成每个因子的语言描述，并通过计算因子值，选取对股票走势影响最大的顶级因子，为模型提供量化分析。

（4）基本面分析专家

基本面专家专注于分析公司的财务报告、收益电话会议记录和关键财务指标。由于基本面数据的更新频率较低（通常为季度），该专家模型每季度进行一次预测，提供对公司长期价值和潜在增长的评估。

2. 通用专家LLM的综合

通用专家LLM负责综合上述四个专家模型的分析结果，生成最终的预测或决策。根据不同的任务需求，通用专家LLM可以在以下两种模式之间切换：

（1）预测模式

在预测模式下，通用专家LLM接收各专门专家的总结报告，输出股票价格在未来走势的预测，结果为“上涨”或“下跌”。

（2）排序模式

在排序模式下，通用专家LLM作为比较器，比较两只股票的潜在表现，判断哪一只股票更值得投资。为了实现Top-K的股票排名，采用了一种松弛的基于比较的排序算法，对股票进行两两比较，统计每只股票的胜出次数，最终得到排名结果。

3. 重编程机制的应用

针对时间序列数据与LLM输入格式不匹配的问题，作者采用了重编程机制，将OHLCV数据转换为LLM可处理的文本嵌入。具体过程如下：

令输入数据为，其中为变量数量，为时间步长。首先，将数据划分为若干嵌入片段，然后通过多头交叉注意力机制，将这些片段映射到LLM的词嵌入空间，公式如下：

其中，、和分别为查询、键和值向量，为缩放因子。最终，得到的嵌入与统计描述相结合，作为市场数据专家的输入。

4. 模型训练与微调

所有专家LLM均基于LLaMA2-7B模型，并通过LoRA机制进行微调。训练过程中，针对每个专家的任务，设计了特定的指令和提示，生成了包含指令、提示和真实响应的训练数据集。通用专家LLM同时在股票走势预测和股票比较任务上进行微调，以提升其在不同模式下的性能。

四实验分析

1. 实验设计与设置

作者在多个公开的基准数据集（如CIKM18、ACL18、BigData22）和自有的大规模金融数据集上，对TradExpert进行了全面评估。评估任务包括股票走势预测和股票交易模拟。在交易模拟中，使用回测方法，基于TradExpert的排名结果，模拟实际的买入并持有策略，评估模型的盈利能力和风险指标。

2. 关键实验图表

（1）股票交易模拟结果

实验结果显示，TradExpert在年化收益率、夏普比率、年化波动率和最大回撤等指标上，均显著优于传统模型和其他深度学习模型。

（2）消融实验结果

为了验证各专家模型的贡献，作者进行了消融实验。结果表明，移除市场分析专家和新闻分析专家对模型性能影响最大，说明这两个数据源对股票预测至关重要。

3. 分析与总结

实验结果表明，TradExpert在股票走势预测任务中，准确率和马修斯相关系数均超过了其他基线模型。在股票交易模拟中，TradExpert通过排序模式有效地选择了表现最好的股票组合，获得了更高的收益率和更低的风险。此外，作者还讨论了排序算法的选择，证明由于LLM比较器的非传递性，采用更多比较次数的松弛排序算法能够获得更准确的排名结果。

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