FinDKG：基于大模型和动态知识图谱预测全球金融市场趋势-CSDN博客

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“FinDKG: Dynamic Knowledge Graphs with Large Language Models for Detecting Global Trends in Financial Markets”

动态知识图（DKG）用于表达对象间的时间连接，适合从复杂非结构化数据中提取信息。在金融应用中，DKG可用于基于金融新闻检测投资趋势。本文提出了KGTransformer、FinDKG等三项关于动态知识图谱（DKGs）和大型语言模型（LLMs）在金融应用中的贡献。

在基准数据集和FinDKG上进行的链接预测任务中，KGTransformer表现优越。KGTransformer在主题投资方面的表现优于现有的主题ETF，提升超过10%。

论文地址：https://arxiv.org/pdf/2407.10909

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摘要

动态知识图（DKG）用于表达对象间的时间连接，适合从复杂非结构化数据中提取信息。在金融应用中，DKG可用于基于金融新闻检测投资趋势。本文提出了一个名为集成上下文知识图生成器（ICKG）的开源微调大语言模型，用于生成金融新闻文章的动态知识图FinDKG。设计了基于注意力机制的图神经网络架构KGTransformer来分析FinDKG。在基准数据集和FinDKG上进行的链接预测任务中，KGTransformer表现优越。KGTransformer在主题投资方面的表现优于现有的主题ETF。

一、简介

知识图谱（KG）由实体、关系和事实组成，基本构成是三元组（s, r, o）。动态知识图谱（DKG）在KG基础上引入时间戳，事件以四元组（s_i, r_i, o_i, t_i）表示，支持时间演变。动态知识图谱学习涉及使用图神经网络（GNN）建模KG的结构和时间动态。提出KGTransformer，结合元实体信息的注意力机制GNN，提升链接预测性能。开发集成上下文知识图谱生成器（ICKG），利用LLM从文本中提取实体和关系，生成事件四元组。使用ICKG创建开放源代码的金融知识图谱数据集FinDKG，支持主题投资。

二、相关工作

图表示学习。 图神经网络（GNNs）用于提取图的低维表示，提升节点分类、边预测和图分类等任务的性能，尤其在知识图谱（KGs）中用于信息检索、问答和推荐。

金融知识图谱。 金融系统的复杂动态关系可表示为动态知识图谱（DKGs），应用于欺诈识别、股票预测等，但现有静态GNN模型在动态金融网络中面临挑战。

金融中的大语言模型（LLMs）。 LLMs在金融任务中表现出色，如情感分析和股票市场预测，但存在可解释性和计算成本问题。开源模型如Meta的LLaMA和Mistral AI的LLM提供了更高效的替代方案。

三、集成上下文知识图谱生成器（ICKG）

目标。 提出一个自动化、可扩展的管道，从非结构化数据（如文本）中提取时间知识图谱。使用大语言模型（LLM）进行知识图谱构建，需通过监督微调进行定制。开发了集成上下文知识图谱生成器（ICKG），基于GPT-4 API，优化知识图谱构建任务。

微调流程。 从5000篇开源金融新闻文章构建微调数据集，逐一输入GPT-4，提取三元组并分类实体。应用数据质量过滤，仅保留严格符合指令且每篇文章返回超过5个四元组的输出。使用过滤后的四元组微调开源Mistral 7B模型，耗时约10小时，使用8个40GB的A100 GPU。

流程图示例展示了输入新闻文章、预定义实体类别和关系的过程，输出为表示知识图谱的五元组。

FinDKG数据集

本文贡献了一个开源的金融动态知识图谱数据集FinDKG，基于ICKG LLM构建。数据集包含约40万篇来自《华尔街日报》的金融新闻文章，时间跨度为1999至2023年，排除了与经济金融无关的主题。ICKG提取了包含实体、实体类别和关系类型的五元组，关系类型限制为15种与金融新闻相关的类型。实体经过Sentence-BERT进行消歧义处理。2023年1月的FinDKG快照显示了美中地缘政治紧张、高通胀压力和COVID-19疫情的影响。数据集用于测试提出的动态知识图谱学习方法。

四、基于KGTransformers的图学习

动态知识图谱学习旨在捕捉观察数据的结构和时间特征，重点在于未来事实的预测。主要任务为链接预测：给定源实体、关系和未来时间，预测最可能的目标实体。目标是为每个三元组估计排名函数，表达四元组发生的可能性。本文通过新颖的KGTransformer学习这些函数。

知识图谱Transformer

KGTransformer是一种基于注意力机制的图神经网络（GNN），用于构建实体的低维表示（图嵌入）。该模型在标准GNN架构基础上，结合了元实体，通过扩展的图注意力机制增强不同实体类别间的关联。KGTransformer层生成的嵌入表示为𝑌(ℓ) ∈ R𝑁 × 𝐷ℓ，经过多层处理，最终输出为𝑌(𝐿) ∈ R𝑁 × 𝐷。在每层，潜在特征通过聚合操作生成，采用多头机制进行信息整合。更新函数结合消息向量和注意力分数，通过聚合方程进行计算，确保更新权重归一化。注意力分数通过softmax变换计算，确保权重和为1。

每个注意力分数 𝛼ℎ(𝑠,𝑟,𝑜) 通过元实体整合获得，假设存在函数 𝜏:E→CE，将实体映射到实体类型。

**例子。**OpenAI（公司）与 ChatGPT（产品）之间的关系可表示为 𝜏(OpenAI)=公司，𝜏(ChatGPT)=产品。元实体通过张量𝜇ℎ∈R|CE|×|R|×|CE|融入架构，采用与异构图相同的方法。

KGTransformer 的注意力分数公式为：

键和查询向量由前一层的潜在特征派生，使用可训练矩阵 Pℎ 和 Rℎ。消息向量通过对前一层嵌入 Y(ℓ−1) 应用线性投影获得，公式为：

DKGs的时间演化更新

本节讨论如何在EvoKG框架下结合时间变化的知识图谱（DKG）表示，包括时间嵌入和结构嵌入。定义在离散时间点观察到的DKG G_t =(E, R, F_t)，并引入事实集 F_t 的变化。使用KGTransformer独立处理每个图 G_t，生成时间嵌入 V_t 通过RNN建模。对于关系的时间嵌入 V_t^{\sim} 也通过RNN建模，基于出现的关系进行平均。结构嵌入 U_t 通过KGTransformer和RNN生成，反映给定图的条件概率。结构嵌入同样通过对关系进行平均得到 U_t^{\sim} ，并用RNN建模。

动态知识图谱学习

本文讨论了一种基于概率框架的动态知识图（DKG）学习方法，结合KGTransformer的时间变化嵌入。目标是估计最佳模型参数以描述观察到的图G𝑇。概率分解为两个部分：𝑝(𝑠,𝑟,𝑜|G𝑡−1)表示图结构演变，𝑝(𝑡|𝑠,𝑟,𝑜,G𝑡−1)控制时间动态。使用时间变化的结构嵌入𝑢𝑖,𝑡和𝑢˜𝑟,𝑡来近似𝑝(𝑠,𝑟,𝑜|G𝑡)。全局嵌入𝑔𝑡聚合所有实体的嵌入，用于计算条件概率。概率分解为实体和关系层面，使用多层感知机（MLP）进行参数化。时间动态建模通过混合的𝑀个对数正态分布来实现。

模型参数通过接收来自KGTransformer的时间嵌入的多层感知机（MLP）进行学习。通过最小化复合损失函数来推断模型参数，损失函数考虑了关系对称性的调整。

五、实验和应用

测试KGTransformer在链接预测任务上的表现，使用流行基准和新创建的FinDKG数据集。评估由ICKG LLM生成的FinDKG在新闻文章中检测金融趋势的能力，分析图中心性指标。探索FinDKG在主题投资中的应用。

真实世界DKGs的链路预测

实验评估KGTransformer模型在链接预测上的效果，使用MRR和Hits@n（Hits@3和Hits@10）作为性能指标。MRR计算公式为：MRR = Σ (1/rank_q) / |Q|，其中rank_q为真实链接的排名。Hits@n衡量真实链接在前n个预测中的比例，使用验证集进行早停以避免过拟合。

基线模型包括静态图模型R-GCN和时间图模型RE-Net、EvoKG，以及不包含元关系的KGTransformer版本。所有模型在相同计算环境下训练和评估，使用三种随机种子，结果为平均值，变异性小。

评估数据集包括ICEWS、YAGO、WIKI和新引入的FinDKG，FinDKG包含元实体，KGTransformer在此数据集上的优势更明显。

结果显示，静态方法R-GCN在时间设置中表现不佳，强调了时间特征的重要性。KGTransformer在YAGO和WIKI数据集上优于竞争对手，但在ICEWS14数据集上未见提升。在FinDKG上，KGTransformer的优势更明显，整合实体类型显著提升性能，MRR和Hits@3,10指标提高约10%。当不包含实体类别时（“KGTransformer w/o node types”），结果与时间基线接近，显示引入该信息的好处。

金融新闻中的趋势识别

FinDKG用于动态追踪全球金融网络，评估ICKG LLM在金融新闻信息提取中的表现。每周日组建1个月快照知识图，存储前一个月的事件四元组。使用四种中心性指标（度中心性、介数中心性、特征向量中心性、PageRank）量化实体重要性，并进行一年期𝑧-score标准化。以全球COVID-19疫情为案例，分析其中心性指标与头条覆盖度的比较。中心性指标有效捕捉疫情时间线中的重要时刻。

基于FinDKG的主题投资

主题投资策略关注未来影响行业和经济的特定趋势，本文利用FinDKG和KGTransformer进行AI主题的公司曝光度评估。在每个季度末，使用KGTransformer模型进行在线学习，预测未来受AI影响的股票，并构建以AI为主题的投资组合FinDKG-AI。该组合基于预测的影响概率进行月度再平衡，持仓权重归一化，总和为100%。与EvoKG模型相比，FinDKG-AI组合在回测中表现最佳，年化收益和夏普比率最高，超越了现有AI ETF和EvoKG策略。FinDKG-AI组合的表现提升与OpenAI ChatGPT发布的时间点相吻合。

六、总结

本文提出了三项关于动态知识图谱（DKGs）和大型语言模型（LLMs）在金融应用中的贡献。研究了微调的开源LLMs在生成知识图谱中的表现，提出了集成上下文知识图谱生成器（ICKG）LLM。使用ICKG LLM从金融新闻文章中创建了开源数据集FinDKG。

提出了KGTransformer架构，结合了HGT和EvoKG，利用元实体信息提升学习过程。KGTransformer在两个基准数据集上提升了链接预测性能，FinDKG上提升超过10%。ICKG LLM的通用性超越金融领域，相关应用已在文献中出现。相关代码和FinDKG可视化在线门户可在GitHub和指定网址找到。