【量化笔记】通道突破策略

唐奇安通道

唐奇安通道刻画

通道上界=过去20日内的最高价

通道下界=过去20日内的最低价

中轨道计算公式：

$中轨道=\frac{通道上界+通道下界}{2}$

# 使用中国联通的股票数据来刻画唐奇安通道
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

ChinaUnicom=pd.read_csv('ChinaUnicom.csv')
ChinaUnicom.index=ChinaUnicom.iloc[:,1]
ChinaUnicom.index=pd.to_datetime(ChinaUnicom.index, format='%Y-%m-%d')
ChinaUnicom=ChinaUnicom.iloc[:,2:]

Close=ChinaUnicom.Close
High=ChinaUnicom.High
Low=ChinaUnicom.Low

upboundDC=pd.Series(0.0,index=Close.index)
downboundDC=pd.Series(0.0,index=Close.index)
midboundDC=pd.Series(0.0,index=Close.index)

for i in range(20,len(Close)):
    upboundDC[i]=max(High[(i-20):i])
    downboundDC[i]=min(Low[(i-20):i])
    midboundDC[i]=0.5*(upboundDC[i]+downboundDC[i])

upboundDC=upboundDC[20:]
downboundDC=downboundDC[20:]
midboundDC= midboundDC[20:]

plt.rcParams['figure.figsize'] = (20.0, 10.0)
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.plot(Close['2013'],label="Close",color='k')
plt.plot(upboundDC['2013'],label="upboundDC",color='b',linestyle='dashed')
plt.plot(midboundDC['2013'],label="midboundDC",color='r',linestyle='-.')
plt.plot(downboundDC['2013'],label="downboundDC",color='b',linestyle='dashed')
plt.title("2013年中国联通股价唐奇安通道")
plt.ylim(2.9,3.9)
plt.legend()

<matplotlib.legend.Legend at 0x11737cef0>

# k线图与唐奇安通道
plt.rcParams['figure.figsize'] = (20.0, 10.0)
upDownDC=pd.DataFrame({
   'upboundDC':upboundDC,\
                      'downboundDC':downboundDC})
ChinaUnicom13=ChinaUnicom['2013-01-01':'2013-06-28']
upDownDC13=upDownDC['2013-01-01':'2013-06-28']
import candle
candle.candleLinePlots(candleData=ChinaUnicom13,\
        splitFigures=False,\
        candleTitle='中国联通2013年上半年K线图及唐奇安通道',\
        Data=upDownDC13)

python捕捉唐奇安通道突破

当价格先走强而突破前n期的最高价时做多，当价格先向下运动，价格低于前n期的最低价时做空。

def upbreak(tsLine,tsRefLine):
    n=min(len(tsLine),len(tsRefLine))
    tsLine=tsLine[-n:]
    tsRefLine=tsRefLine[-n:]
    signal=pd.Series(0,index=tsLine.index)
    for i in range(1,len(tsLine)):
        if