相空间重构理论

最新推荐文章于 2024-08-09 16:47:28 发布

Jiang Yi0

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文章标签：数据分析数据结构

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相空间重构理论是非线性时间序列分析中的一种重要方法，它通过将一维时间序列嵌入到高维相空间中，揭示出原始系统的动态特性和结构。这一理论为研究复杂系统（如混沌系统）的行为提供了强有力的工具。以下是对相空间重构理论的详细介绍：

一、基本概念

相空间重构是指利用时间延迟嵌入方法从时间序列数据中重建系统的相空间，使得可以在高维空间中研究动态系统的动力学行为。

动态系统：动态系统是指其状态随时间变化的系统。它可以用一个状态变量的集合来描述，其演化由一组确定的方程决定。
相空间（Phase Space）：相空间是一个多维空间，其中每个维度代表系统的一个状态变量。在相空间中，系统的状态可以表示为一个点，系统的演化则表现为相空间中该点的轨迹。
时间延迟嵌入（Time Delay Embedding）：时间延迟嵌入是将一维时间序列转换为多维向量的方法。给定时间序列 $\{x(t)\}$ ，通过选择合适的时间延迟 $\tau$ 和嵌入维数 $m$ ，构造嵌入向量 $\mathbf{y}(t)=[x(t),x(t+\tau),x(t+2\tau),\ldots,x(t+(m-1)\tau)]$ 。

二、核心理论

Takens定理（嵌入定理）

Takens 定理是由荷兰数学家弗洛伦蒂诺·塔肯斯（Florens Takens）于1981年提出的。这一定理为从时间序列数据重构动态系统的相空间提供了理论基础。

Takens 定理表明，对于一个确定的动力系统，如果时间序列足够长且不包含噪声，则可以通过时间延迟方法重建系统的相空间。具体而言，假设系统的状态空间为 $M$ 且维数为 $d$ ，系统的演化由一个光滑的映射 $\varphi$ 描述。系统的状态可以表示为 $x(t)$ ，并假设我们只能观测到一个单变量时间序列 $\{x(t)\}$ ，那么可以通过时间延迟嵌入构造一个新的向量：

$\mathbf{y}(t)=[x(t),x(t+\tau),x(t+2\tau),\ldots,x(t+(m-1)\tau)]$

其中， $\tau$ 为时间延迟， $m$ 为嵌入维数。

Takens 定理指出，当嵌入维数 $m$ 大于等于 $2d + 1$ 时，时间延迟嵌入的映射是一个嵌入映射，即从时间序列构造的向量 $y(t)$ 可以在新的相空间中唯一地代表原始系统的状态。换句话说，这样的嵌入可以保留原系统的拓扑性质，即相空间中的几何结构和动力学特性。

三、方法步骤

1.选择时间延迟

自相关函数：通过计算时间序列自身的自相关性，选择第一个零交叉点或自相关函数值首次降到 $1/e$ 的点作为时间延迟。

互信息法：计算时间序列的互信息，选择第一个局部最小值作为时间延迟。

2.确定嵌入维数

伪最近邻法：通过比较不同嵌入维数下的最邻近点，选择嵌入维数，使得最近邻点的伪最近邻数最小。

吸引子维数法：通过估计吸引子的分形维数，选择适当的嵌入维数。

3.构造嵌入向量

使用选择的时间延迟 $\tau$ 和嵌入维数 $m$ ，将时间序列转换为多维向量。

四、示例展示

假设我们有一个随机生成的时间序列 $\{x(t)\}$ ，其数据如下：

$x(t)=[0.5,1.2,0.9,1.5,1.1,0.7,1.4,1.0,0.6,1.3]$

1.选择时间延迟：

我们选择时间延迟 $\tau=2$ ，这里我们选择一个任意值作为例子，实际中应根据自相关函数或互信息方法确定。

2.选择嵌入维数

我们选择嵌入维数 $m=3$ ，这里同样选择一个任意值作为例子，实际中应根据伪最近邻法或吸引子维数法确定。

3.构造嵌入向量

使用选择的时间延迟和嵌入维数，我们可以构造以下嵌入向量：

$\begin{aligned} &\mathbf{y}(0)=[x(0),x(2),x(4)]=[0.5,0.9,1.1], \\ &\mathbf{y}(1)=[x(1),x(3),x(5)]=[1.2,1.5,0.7], \\ &\mathbf{y}(2)=[x(2),x(4),x(6)]=[0.9,1.1,1.4], \\ &\mathbf{y}(3)=[x(3),x(5),x(7)]=[1.5,0.7,1.0], \\ &\mathbf{y}(4)=[x(4),x(6),x(8)]=[1.1,1.4,0.6], \\ &\mathbf{y}(5)=[x(5),x(7),x(9)]=[0.7,1.0,1.3]. \end{aligned}$