马尔科夫链

马尔科夫链模型的状态转移矩阵

 

1）输入马尔科夫链状态转移矩阵PP，设定状态转移次数阈值n1n1，需要的样本个数n2n2

　　　　2）从任意简单概率分布采样得到初始状态值x0x0

　　　　3）for t=0t=0 to n1+n2−1n1+n2−1: 从条件概率分布P(x|xt)P(x|xt)中采样得到样本xt+1xt+1

　　　　样本集(xn1,xn1+1,...,xn1+n2−1)(xn1,xn1+1,...,xn1+n2−1)即为我们需要的平稳分布对应的样本集。