【Python】债券现值、久期、凸性（债券分析）

导入所需库：

import math
import numpy as np 
from pylab import plt, mpl
import scipy

# 画图引入中文
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] =False

M ——债券票面价格                        r   ——贴现率

C  ——每期付息                        n   ——持续期数

债券的基础定价是债券未来现金流的折现：

# (票面利率、本金、期限、每年coupon支付频次、到期收益率)
def Bond_price (C, M, T, m, y):
    coupon = []
    for i in np.arange(1, T*m+1):
        coupon.append(np.exp(-y*i