LASSO

最新推荐文章于 2023-07-16 22:26:40 发布
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分类专栏： Machine Learning
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LASSO回归是一种适用于严重多重共线性的回归算法，介于线性回归和岭回归之间。它通过惩罚项的绝对值变化，解决了岭回归的某些局限，尤其在样本量较大时，能有效找出正确的模型。LASSO的独特之处在于它允许部分回归系数为0，且在适当条件下能高概率选择正确的自变量。实现LASSO时，通常需要进行标准化处理，并通过交叉验证选择合适的惩罚参数k。
摘要由CSDN通过智能技术生成

Why

表现强劲的回归算法。可以把它看作是介于普通线性回归（对严重多重共线性无力）和岭回归\PLS PLA(专门解决严重多重共线性)之间的一种通用的回归算法。它允许严重多重共线性，但要求多重共线性满足特定条件，即对 Y 无关的 xi 们之间怎么严重的多重共线性都行，只要不对和 Y 有关的自变量有多重共线性即可（其实也是废话，要是对 Y 有关的自变量有多重共线性那它就肯定不是独立于 Y 的了嘛）。

What

和岭回归很像，只是惩罚项有所变化。
||Y−Xβ||2+k||β||2,k>0 这是岭回归的目标函数。我们把它变为 minβ ||Y−Xβ||2+k||β|

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