LASSO算法

已于 2024-02-26 21:25:07 修改
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分类专栏： 计算机视觉入门 文章标签： 算法 计算机视觉 人工智能 python opencv
于 2024-02-26 21:23:46 首次发布
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LASSO算法是一种回归分析方法，通过L1惩罚项进行变量选择和正则化。本文介绍了LASSO的基本概念，展示了一个MATLAB实现的示例，包括数据生成、模型拟合和去偏置步骤，并提到了与OpenCV相关的计算机视觉学习资源。
摘要由CSDN通过智能技术生成

LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 是一种回归分析的方法，它能够同时进行变量选择和正则化，以增强预测准确性和模型的解释性。LASSO通过在损失函数中加入一个L1惩罚项来实现这一点。该惩罚项对系数的绝对值进行约束。

基本概念

在一个线性回归模型中，我们通常寻找权重向量 x x x，使得 ∥ A x − b ∥ 2 2 \|Ax - b\|_2^2

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superdont
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机器学习算法基础
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机器学习算法系列（五）- Lasso回归算法（Lasso Regression Algorithm）
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LASSO算法的简单介绍 LASSO算法和岭回归算法在应用目的上其实都是相似的，这两种算法的本质就是两种不同的正则化方法。 下面来看看这两种方法的对比： 岭回归是L1正则化，LASSO是L2正则化。两个回归系数的值都可以用来限制t，取值有相同的地方。这是一张表示系数和代价函数值关系的图： 红色的圈圈表示的是代价函数值等高线，中间的黑点表示最小值。蓝色区域是系数的选取范围，可以看到，当选取范围和等高线交界的地方是最合适的取值点，这时即符合选取范围，代价函数的值也越接近中心的最小值。 python实现——
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矩阵表示多元线性回归 Y=BX+a Q(B)=(Y-BX)T(Y-BX)达到最小时的B值。 也即是残差平方和最小时。B（Bi）的值。可以证明B的最小二乘估计=（XTX）-1XTy 其中（XTX）-1为广义逆。 如果X存在线性相关的话，XTX没有逆： 1.出现多重共线性2.当n 岭回归（Ridge Regression）---------共线性问题 先对数据做标准化 B(K)=(X
7.机器学习-十大算法之一拉索回归（Lasso）算法原理讲解
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lasso算法matlab代码
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**lasso算法** Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）算法，也称为套索回归，是由Robert Tibshirani在1996年提出的一种统计学习方法。该算法结合了岭回归（Ridge Regression）和特征选择，主要...
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《lasso算法详解》 LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）算法，源自统计学中的线性回归模型，由罗伯特·泰勒（Robert Tibshirani）在1996年提出，它是一种正则化的回归方法，能够实现变量选择...
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**lasso.zip** 内含的是关于 **Lasso算法** 的相关资料，这是一种在机器学习和统计学中广泛使用的变量选择方法。Lasso，全称为Least Absolute Shrinkage and Selection Operator，即最小绝对收缩和选择算子。它由...
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Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）算法是一种回归分析的技术，用于估计线性模型的系数。它不仅可以用于预测，还可以用于特征选择。Lasso算法通过优化目标函数，实现对模型参数的稀疏化，即将部分参数置为零。这使得模型更具解释性，同时也有助于防止过拟合。Lasso算法是回归预测中的一种重要方法，能够对模型参数进行稀疏化，以达到特征选择和防止过拟合的目的。本篇文章介绍了Lasso算法的基本原理和使用方法，并给出了一个简单的代码示例。
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1、过拟合 所谓过拟合（over-fitting）其实就是所建的机器学习模型或者是深度学习模型在训练样本中表现得过于优越，导致在验证数据集以及测试数据集中表现不佳。打个比喻就是当我需要建立好一个模型之后，比如是识别一只狗狗的模型，我需要对这个模型进行训练。恰好，我训练样本中的所有训练图片都是二哈，那么经过多次迭代训练之后，模型训练好了，并且在训练集中表现得很好。基本上二哈身上的所有特点都涵括进去...
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Y的实际值和Y的预测值之间的差值，就是我们的误差，在统计学中也叫残差，就是绿色的部分。由上图我们可以发现，当λ=0时β1和β2的系数都是1.5这样，当λ进一步向圈内压缩，β1和β2的系数变小，岭回归选择的点β2的系数已经被压缩到0.6这样，因此使用岭回归避免了训练模型对数据的过拟合。我们可以看到岭回归的惩罚函数是圆形，而LASSO回归的惩罚函数是菱形的，在同样的λ岭回归中β2的系数是0.6这样，而LASSO回归中β2的系数是0，表明β2已经被移除了。因此它就具有了岭回归和LASSO回归的优点，更受欢迎。
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在MATLAB中，通过参数Alpha的选择可以使用LASSO算法。具体代码表示为： [b,fitinfo] = lasso(x,y,'CV',10,'Alpha',0.2); 其中，x为输入自变量，y为因变量；CV表示交叉验证；Alpha表示惩罚参数，当Alpha为0时，表示使用LASSO算法。这段代码执行后，会返回稀疏系数以及交叉验证的结果。通过最小化均方误差(MinMSE)来确定最佳的稀疏系数。具体的稀疏系数选择可以参考第4至6行的代码。 LASSO算法是一种常用的正则化约束或变量稀疏筛选的方法，在各个行业中得到广泛应用，如食品、化工、医药和通信行业等。LASSO算法基于最小二乘法，通过添加变量约束实现特征筛选或变量稀疏。除了LASSO算法外，还有一种改进的算法叫做Elastic net算法，它是由Zou等人于2005年提出的，相比于LASSO算法，Elastic net算法在分析性能上更优。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [MATLAB经典代码实现---LASSO和Elastic net](https://blog.csdn.net/qq_35667901/article/details/105442946)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"] [ .reference_list ]
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