利用MACD指标进阶使用技巧计算交易信号

 

１．MACD策略简述与评价标准

a)        MACD原始策略解释与评价： 是指利用MACD指标的数值，主要是MACD值来决定股票的买入和卖出。

                        i.             MACD指标计算依赖于用EMA_long_window,EMA_Short_window, DIFF_window 3个参数计算收盘价的移动平均。此策略的问题是3个指标的选择是开放的，没有针对所有股票都适用的一般标准。所以一般情况下难以判断到底哪种指标组合最适合所持有的股票。

                      ii.             MACD原有的买卖指标为DEA和DIFF指标的交叉。 DIFF指标上穿DEA指标为金叉，是买入信号。DIFF指标下穿DEA为死叉，是卖出信号。这两种信号概念上正确，且明确易捕捉。但缺点是敏感度比较差，延迟较高。尤其是卖出信号，通常股价已经跌的很多了，移动平均才会出现死叉。

b)        进阶策略是指利用MACD的概念计算交易信号，但在两个方面做出改进：

                        i.             MACD指标计算参数的选择： 穷举计算参数组合，并计算所有组合所能最终产生的利润。选择利润最高的组合作为该股票的MACD指标计算参数。

                      ii.             从两方面改进MACD原有的买卖信号：

1.        提高信号的识别率，由原有的金叉死叉信号，改为MACD值变化策略，即监视MACD的阶段极值和现值，一旦极值与现值的差达到阈值，即判断为买入或卖出信号，此策略比金叉死叉敏感很多。

2.        降低信号敏感性：为了防止上述策略过于敏感，导致交易信号过于频繁出现，设置信号有效性指标，以过滤变化微小的信号，降低交易频率。

3.        可看出，敏感度是双刃剑，敏感度高会对微小变化产生反应，降低对有效信号的判断标准。敏感度低会忽略一些有效信号，降低收益率。上述两种指标也需要循环测试，最终找到最优的组合。

c)        交易规则：

                        i.             交易的一些初始量的设定：

1.        初始参与资金量

2.        单次买入股数

3.        在持股上限：买入后的在持股数不得超过上限。可以通过在持股上限限制买入的次数，如设定上限在两倍单次买入数与三倍单次买入数之间，就只允许发生两次的连续买入。

                      ii.             交易方法的设定：分次